第十讲个人住房抵押贷款模型研讨.pptVIP

数学建模; 一．实际问题 随着经济的发展， 金融正越来越多地进入普通人的生活：贷款、保险、养老金和信用卡等；个人住房抵押贷款是其中重要的一项。1998年12月，中国人民银行公布了新的存、贷款利率水平，其中贷款利率(当贷款期处于表中所列相邻年限之间时，利率为对应相邻两数中较大者)如表1所列，其后，西安商业银行对个人住房商业性贷款利率作出相应调整，以下的表2和表3分别列出了报章公布个人住房商业抵押贷款年利率和银行提供的个人住房商业抵押贷款(万元)还款额的部分数据(仅列出了五年)。;表1：中国人民银行公布新的贷款利率; 二、模型假设 1.在较长的时期内中央银行存贷款利率保持不变。 2.在较长时期内职工收入相对稳定，具有足够的偿还 能力。 3.仅考虑因贷款而应支付的利息，不考虑其它所需费 用（如贷款的手续费、公正费等）。; 三、模型的分析及建立 以商业性贷款10000元为例来考察，一年期贷款的年 利率为6.12％，到期一次还本付息总计10612元， 这很容 易理解. 然而二年期贷款的年利率为6.255％， 月还款数 444.356元为本息总额10664.54元的二十四分之一，这后 两个数字究竟怎样产生的呢？是根据本息总额算出月还款 数还是恰好相反（从6.255％似乎不那么明显能得到 10664.54）？让我们稍微仔细一些来进行分析.由于贷款 是逐月等额归还的，就有必要考察每个月欠款余额的情况.; 设贷款后第k个月时欠款余数为Ak元,月还款为m元，则由Ak变化到Ak+1，除了还款数外，还有什么因素参与？无疑就是利息. 但时间仅过了一个月，当然应该用月利率，设其为r, 从而得到 Ak+1-Ak=rAk-m; 我们知道月利率r 与年利率R关系 （1+r )12=R+1 根据微分近似计算公式可得; 若m是已知的，则由式(1)可以依次求出Ak中的每一项，我们称(1)为差分方程.;从而得到差分方程(1)的解;将A24 、A0 、r 的值和k=24代入，可解得m=444.3560(元),这与表3中的数额完全一致,这样我们就了解了还款额的确定方法.; 我们知道还款数额表的制定依赖于年利率的变化，而后者又是怎样制定的呢？尽管我们无法获知银行方面的各种考虑，但还是可以通过比较分析得出一些有用的结论. ; 首先注意表2商业性贷款利率中有两个数据与中央银行公布的表1中数据相同，不过相应的贷款年限则放宽了一档：6.12％是一年期而在表1中是上一档半年期,6.66％是五年期而在表1中是上一档三年期. 其次再考察表2商业性贷款二、三、四年的利率，我们把这三个数字是如何得到的问题留给读者,答案将是简单的. 依据这两个结论，请读者自己制定出住房商业性贷款直至二十年的利率表和还款额表. ; Ⅱ. 还款周期 我们知到个人住房贷款是采取逐月归还的方法,虽然依据的最初利率是年利率.那么如果采取逐年归还的方法,情况将如何呢? 仍以二年期贷款为例,显然,只要对公式(7)中的月利率r=0.0052125代之以年利率R=0.06255, 那么由k=2, A2=0, A0=10000, 则可求出年还款额应为;这样本息总额将为 (元); 我们回到差分方程(1),若令Ak+1=Ak=A ,可解出 (8) 称之为差分方程(1)的平衡点或不动点.; 我们回到差分方程(1),若令Ak+1=Ak=A ,可解出 (8) 称之为差分方程(1)的平衡点或不动点.; 对一般的差分方程 Ak+1=f (Ak), (9) 当初始值稍大于或小于差分方程的平衡点,若 Ak?A0 (k??) (10);则称A为稳定的，否则，称A为不稳定的. ; 五．其他问题 在金融乃至经济等其他领域中，许多问题的数学模型都可以用差分方程来表达.这里再介绍两个典型的例子. Ⅰ. 养老保险 养老保险是与人们生活密切相关的一种保险类型.通常保险公司会提供多种方式的养老金计划让投保人选择，在计划中详细列出保险费和养老金的数额.例如某保险公司的一份材料指出：在每月交费200元至60岁开始领取养老金的约定下,男子若25岁起投保,届时月养老金2282元；若35岁起投保，月养老金1056