1随机变量及其分布综述.ppt

0 R 1 F x x 不难发现，如果设 综合得： §4.3 连续随机变量 定义 设X为一随机变量，分布函数为F x ,若存在非负实函数 f x , 使对任意实数 x ，有 则称X为连续型随机变量， f x 称为X 的概率密 度函数,简称概率密度或密度函数. Probability density function p.d.f. 一、概率密度函数的定义 积分区间（-∞，x] 右闭区间 二、概率密度函数的性质 性质1 非负性 性质2 规范性 可以根据这两个性质来判断一个函数是不是某个 连续型随机变量的密度函数。 性质3 密度函数在区间上的积分 随机变量在区间上取值的概率 性质4 密度函数和分布函数的关系 积分关系 导数关系 概率密度f x 不是随机变量X取值x的概率,而是X在点x的概率 分布的密集程度,f x 的大小能反映出X取x的附近的值的概率 大小. 注意：对于连续型随机变量 f（x）的单调性——并不一定； f（x）的有界性——必定有界； f（x）的连续性——不一定连续； f（x）的可导性——不一定可导； f（x）的可积性——必定可积 F（x）的单调性——单调不增； F（x）的有界性——必定有界； F（x）的连续性——必定连续； F（x）的可导性——不一定可导； F（x）的可积性——必定可积 性质1 连续型随机变量的分布函数在实数域内 处处连