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第6章 ARMA模型的参数估计 第  PAGE 14 页 共  NUMPAGES 14 页 §6.3 ARMA(p,q)模型的参数估计—主要内容 核心思想: 先AR, 后MA. 设数据(已零均值)来自 , , 其中和, 与 互素, 且(稳定可逆) 1. ARMA模型的矩(点)估计方法 1) 先由延伸的Yule-Walker方程得的估计 当是独立同分布时, 有 , . 2) 估计的步骤 令 如同MA(q)模型的数据, 且 , 利用§6.2各方法估计MA模型的和. 2. ARMA(p,q)模型的自回归逼近法 1) 首先建“独立的”AR模型 由(零均值), 取, 用AIC定阶方法得和; 2) 计算残差, 视数据 和 近似满足ARMA(p,q)模型≈回归模型 , 这里; 3) 作二次目标函数 另记 则 极小化: 和 . 例3.1 设ARMA(4,2)模型 , . 其中(标准正态). (1) 先仿真获得300个数据; (2) 再由数据, 用先AR后MA的矩估计法估计参数 (假设p=4, q=2已知) 解:(1) 略; (2) 以下步骤为: 1) 用, 计算, 用延伸的Y-W方程, 估计; 2) 计算 ??为MA(2)模型 的自协方差函数 令 3) 分别计算和 其中: 3. ARMA(p,q)模型的检验—简介 设已得 , , , 令 递推, 取和,