MonteCarlo(蒙特卡洛方法)概论.pptVIP

Monte Carlo Simulation Methods(蒙特卡罗模拟方法);引例：电梯系统．; 所以在某些情况下，对对象的行为进行直接观测或重复试验可能是不可行的。; 在对象的行为不能做分析性的解释，或数据无法直接收集的情况下，建模者可以用某种方式间接地模拟其行为，试验所研究的供选择的各种方案，以估计它们怎样影响对象的行为，然后收集数据来确定哪种方案是最好的．; 蒙特卡洛(Monte Carlo)方法，或称计算机随机模拟方法，是一种基于“随机数”的计算方法。 这一方法源于美国在第二次世界大战中研制原子弹的“曼哈顿计划”。该计划的主持人之一、数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城—摩纳哥的Monte Carlo—来命名这种方法，为它蒙上了一层神秘色彩。;从Buffon(蒲丰)投针问题谈起;试验者;1 确定行为的模拟; 下面的算法给出了用蒙特卡罗方法求曲线下面积的计算机模拟的计算???式．; 在给定区间上曲线y=cosx下面积的真值是2．注意到即使对于产生的相当多的点数，误差也是可观的．对单变量函数，一般说来，蒙特卡罗方法无法与在数值分析中学到的积分方法相比，没有误差界以及难以求出函数的上界M也是它的缺点．然而，蒙特卡罗方法可以推广到多变量函数，在那里它变得更加实用．;Monte Carlo数值积分的优点;