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高等学校经济学类核心课程;§4.4 随机解释变量问题;基本假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确定性变量。如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。 ; 当解释变量为随机变量时，解释变量有可能会与随机误差项产生相关。具体而言，可能有三种情况：（不妨设X2为随机变量）;二、实际经济问题中的随机解释变量问题;例1：耐用品存量调整模型; 例2：合理预期的消费函数模型;在对OLS估计量的小样本性质（无偏性和有效性）的证明过程中使用了解释变量为非随机变量，从而X与μ不相关的假定。
计量经济学模型一旦出现随机解释变量，且与随机扰动项相关的话，如果仍采用OLS法估计模型参数，将影响到参数的所具有的优良性质。
为便于理解随机解释变量对参数性质的影响，先介绍估计量在大样本下的渐进统计性质
◎主要包括：渐进无偏性和一致性;1、渐进无偏性;可以证明：;# 随机解释变量的后果－直观理解;以对一元线性回归模型为例分析不同情况下，随机解释变量问题对参数性质的影响。 ;2、如果X与?同期不相关，异期相关，得到的参数估计量有偏、但却是一致的。 ;3、如果X与?同期相关，得到的参数估计量有偏、且非一致。 ;四、工具变量法;2、工具变量的选取;3、工具变量的应用;在基本假定下，由于：;◎ 如果选择Z为X的工具变量，在上述估计过程用对(*)式改用Zi乘以模型两边并求和，则有：; 这种求模型参数估计量的方法即为工具变量法(instrumental variable method)，相应的上述β~估计量称为工具变量法估计量（instrumental variable (IV) estimator）。;特别地，对于多元线性回归模型（矩阵形式）：
Y=X?+ ?;4、工具变量法估计量是一致估计量;5、对工具变量法的说明;（3）在实际应用过程中，一方面，寻求到一个既与X高度相关，又与μ无关的工具变量并非易事。一般可以用Xt-1作为原随机解释变量Xt的工具变量。
另一方面，也有可能对同一个X找到多个符合要求的工具变量。此时选择的工具变量不同，参数估计值不一定一致，具有随意性。选择哪一个工具变量是一个技巧。解决的策略之一是广义矩估计（GMM）。;（4）如果模型中有两个以上的随机解释变量与随机误差项相关，就必须分别为他们找到相应的工具变量进行替代。 但是，一旦工具变量选定，它们在估计过程被使用的次序将不影响估计结果(Why？)。;五、案例 （中国居民人均消费函数）; OLS估计结果：
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