第1讲概率与测度资料.ppt

随机数学; 随机数学涉及4个主要部分:概率论,随机过程,数理统计,随机运筹.本课程在对概率论作适当补充的基础上,着重介绍随机过程的基本概念及主要结论,以备在解决实际问题中的应用. 随机过程通常被视为概率论的动态部分,在概率论中研究的随机现象,都是在概率空间上的一个或有限多个随机变量的规律性.但在实际问题中,我们还需要研究一些随机现象的发展和变化过程,即随时间不断变化的随机变量,这就是随机过程所要研究的对象.;课程的主要内容 测度论基础与随机过程的基本概念 泊松过程与更新过程 马尔科夫链 鞅与Brown 运动 随机微分方程 ;参考书 [1] 陈萍等编， 随机数学，国防工业出版社，2008 [2] Bernt ?ksendal, Stochastic Deferential Equations, Springer-Verlag, 1998 [3] 冯予等编， 概率论与数理统计，国防工业出版社，2005 [4] 工程数学--积分变换;概率与测度中的基本术语及符号: E--随机试验; ?--样本空间; ω--样本点; A--集类;;例1.1.1 几个常见的?-代数： 1）称 {?, ?}为最“粗”的 ?-代数，而称 ?(?)= {?的所有子集} 为最“细”的 ?-代数； 2）设 A? ? ，则 {?, ?, A, Ac}是?- 代数； 3）设F1，F2 是? 的子集组成的两个 ?-代数，令 F3=F1?F2 ，则F3 也为?- 代数； 4）设 ?是实数域Rn ， 是由 Rn上的一切开集 生成的 ?-代数，称之为Borel 代数，B中的元素称为Borel集.;定义 1.1.2 设 U 是由 ?的子集构成的集类 . 称包含U.的最小?-代数,即;定义 1.1.4 设(?,F)为可测空间，μ: F? R+ ，若 μ(?)=0; 若 A1,A2,… ∈ F ,且 {Ai}i≧1 两两不交，则;1）下（上）连续性：设 {An,n?1}?F, 若An↓A, 则P(An) ↓ P(A); 若 An↑A, (n→∞), 则P(An)↑P(A); 2）加法公式： 设{Ai,i=1,…,n}为事件列，则;定义 1.1.6 设 (?,F) 与（E，E）为可测空间 , 函数 X: ?→E称为F-可测的（F-measurable）, 如果对任意U?E，; 独立性;定理1.1.7 . 设 (?,F,P)为概率空间, 若Ct, t∈T 为独立的 ?-类 , 则?(Ct), t∈T 为独立的 ?-代数.;EX