线性回归的定式偏差答案.pptVIP

第五章 线性回归的定式偏差 ;引子;本章主要内容;第一节 变量关系非线性;1.问题;问题： 原因：变量关系非线性、异常值、季节性扰动、经济周期、变量缺落、参数变化等。 后果：回归分析、预测不再有效。无偏、有效性都不成立，模型无价值。;;;二、发现与判断;;;;三、问题处理和非线性回归 ;;;;;;;;例5－1某地消费函数相关数据;;图5.2 某地收入对消费的散点图 ;;图5.3 某地消费函数回归残差序列图 ;操作演示;第二节 异常值;1.问题;;;2.异常值的发现判断;在模型假设成立的前提下，回归残差是服从正态分布的随机变量，其取值95%左右的概率应分布在均值加减2倍标准差的范围内。 如果发现某个残差 出现： 其中 是残差的标准差，模型在时点i处就很可能存在异常值问题。 ;;图5.4 异常值的残差序列图检验;;;3.问题的处理;;[例5-2] 消费函数模型的异常值问题 ;;;图5.6 引进虚拟变量后的回归残差 ;;第三节 规律性扰动;1.问题;;2.问题的发现与判断;3.问题的处理;;;;;;例1：变量Y的季度数据中，第一季度总会受到一个季节性因素的影响。 使用虚拟变量： ;例2：一年中的第一季度会受到一种季节性扰动，第三季度也会受到一种方向和力度与第一季度不同的扰动。