第十八讲 估计量的选标准及区间估计.docVIP

第十八讲 估计量的评选标准及区间估计 1. 估计量的评价标准 判断估计量好坏的标准是：有无系统偏差；波动性的大小；伴随样本容量的增大是否是越来越精确，这就是估计的无偏性，有效性和相合性。 （1）无偏性 设是未知参数的估计量，则是一个随机变量，对于不同的样本值就会得到不同的估计值，我们总希望估计值在的真实值左右徘徊，即其数学期望恰等于的真实值。 定义: 设（）是未知参数的估计量，若存在，且对有=，则称是的无偏估计量，称具有无偏性。 在科学技术中，-称为以作为的估计的系统误差，无偏估计的实际意义就是无系统误差。 例１：设总体的阶中心矩 存在，是的一个样本，证明：不论服从什么分布，是的无偏估计量。 证明：与同分布， 特别，不论服从什么分布，只要存在，总是的无偏估计。 例２：设总体的都存在，且，若均为未知，则的估计量是有偏的。 ??明：， 的估计量是有偏的。 若在的两边同乘以，则所得到的估计量就是无偏了 即， 而恰恰就是样本方差 可见，可以作为的估计，而且是无偏估计。因此，常用作为方差的估计量。从无偏的角度考虑，比作为的估计好。 例３：设总体服从指数分布，其概率密度为 其中为未知，又是的一样本，则和都是的无偏估计。 证明：， 是的无偏估计。 而则服从参数为的指数分布，其概率密度为 即是的无偏估计。 事实上，， 中的每一个均可作为的无偏估计。 （2）有效性： 定义: