第10章平稳随机信号-1.pptVIP

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 高斯型带通随机过程的自相关函数 参量?正比与系统带宽，故相关时间与?反比。 相关时间： 相关系数： 3.4 随机序列通过离散线性系统 等效噪声带宽 随机序列通过离散线性系统 时间序列模型 1： 噪声等效通能带 等效噪声带宽 0 等效原则：理想系统与实际系统在同一白噪声激励下， 两个系统的输出平均功率相等，且理想系统的增益为 实际系统的最大增益。 对于可实现系统，由帕斯瓦尔定理： ?对于带通系统 离散系统 可实现系统 ?低通 性质： 1 噪声等效通能带只由线性系统特性确定； 2 对于带通系统，输出平均功率 对于低通系统，输出平均功率 3 当线性系统的形式及级数确定后，噪声等效通能带 与3dB带宽有确定关系，级数越高，两者越接近。 例1 低通滤波器的单位冲激响应为 求系统噪声等效通能带。 例2离散时间系统的差分方程为 求系统噪声等效通能带。 2: 随机序列通过离散线性系统 n h n h n X n X n Y n Y 系统输出 系统描述 均值: 若X n 平稳: 相关函数: 若X n 平稳: 功率谱密度： 若用z变换表示,则 例3：设一个平稳随机序列X n 的自相关函数为 ，线性系统的单位冲激响应是 求输出Y n 的自相关函数及功率谱密度。 3: 常用时间序列模型 式中X n 为零均值、方差为?2的平稳白噪声，模型称为自回归－滑动平均模型，用ARMA N,r 表示。 1、时间序列模型 许多随机序列可以看成是典型的白噪声序列激励一个线性 系统所产生的，一般表示式为： 当系数 均为零时， 模型称为自回归模型（Autoregressive），用AR N 表示。 ，若模型系数多项式 的根全在单位圆内，即其根的模都小于1，则AR N 模型 是平稳的。 当系数 均为零时， 模型称为滑动平均模型 Moving Average ，用MA r 表示。 ，若模型系数多项式 的根全在单位圆内，即其根的模都小于1，则MA r 模型 是可逆的。 例4 设有如下差分方程描述的离散线性系统， X n aX n-1 +W n 系统如图所示，其中W n 为平稳白噪声，方差为?2，模型所产生的随机过程称为AR过程，求一阶AR过程的自相关函数和功率谱。 单位延迟 X n W n a X n - 1 单位延迟 X n W n a X n - 1 例5:设有如下差分方程描述的离散线性系统， X n b0W n + b1W n-1 其中W n 为平稳白噪声，方差为?2，由MA模型所产生的随机过程称为MA过程，求一阶MA过程的自相关函数和功率谱。 单位延迟 X n W n b 1 b 0 单位延迟 X n W n b 1 b 0 习题： 3.29，3.32 * * 3.1 典型随机过程 3.2 随机信号通过线性系统分析 3.3 白噪声通过线性系统 3.4 随机序列通过离散线性系统 §3 平稳随机信号通过线性系统 3.1 典型的随机过程 1、白噪声 白噪声的功率谱密度和自相关函数 平稳白噪声功率谱密度： 白噪声样本函数波形 白噪声相关系数： 2、正态随机过程 如果一个随机过程X t 的任意n维分布都服从正态分布， 则称该随机过程为正态随机过程。 一维分布 特征函数 设X t 是正态随机过程，若有 则X t 称为广义平稳正态过程。 平稳正态过程 性质： 对于正态随机过程而言，广义平稳与严格平稳等价； 不相关与独立等价； 一般平稳正态噪声与信号之和为非平稳的正态过程。 若平稳正态过程具有均匀的功率谱密度，则称此 过程为平稳正态白噪声。满足 例1、设随机过程 ， 其中A、B是两个独立的正态随机变量，且有 ， ， 为常数，求此过程的一维概率密度。 例2、一零均值高斯过程X t ，其协方差函数为： 求在时刻t1 0、t2 1、t3 2抽样的三维概率密度。 3.2 随机信号通过线性系统分析 微分方程法； 冲击响应法； 频谱法； 3.3 白噪声通过线性系统 1、 冲激响应法 h t X t Y t 若X t 平稳 ?均值 系统的输出 ?互相关函数 若X t 平稳 当输入X t 为白噪声，系统的输出 系统h t X t 互相关函数 测量 系统辨识结构图 ?自相关函数 若X t 平稳 输入输出相关函数关系图 平稳情况 2频谱法 输入输出相关函数关系图 3 平稳性讨论 1 若输入X t 平稳，h t 在 -?，+ ? 存在，则输出Y t 平稳，且与X t 联合平稳； 2 对于物理可实现系统，即当t 0时，h t 0， 且假定输入X t