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第十二章 平稳随机过程 §1 基本概念 定义1：已给s.p，，若，即T中任意的与，维r.v与有相同的维d.f。即 则称s.p是一个严（强，狭义）平稳过程。 当维d.l时，则有 若取=1，则有，特别，当，可取则有。此时平稳过程的一维d.l与（时间）无关。于是 即的均值是一个与时间无关的常数。 其方差 也与时间t无关的常数。 而且的二维d.l也只依赖于即当时，有 所以与之间自相关为 它只依赖于类似地之间协方差为 并且 一般来说，实际应用中的s.p是很难达到如此严平稳的要求的，故而求其次，即有如下的 定义2：已给s.p若且满足 1°（常数）（又记） 2° （又记） 则称是一个宽（弱、广义）平稳s.p.简称为平稳s.p。当取复值时，则称复平稳s.p. 定义3：已给两平稳s.p ，，若满足 则称是联合平稳的或平稳相关的。 例1~例3见书上，当T取离散值时，称平稳序列。 例4：已给s.p,其中为常数，r.v，试证是平稳s.p. 事实上，显然。 （或） =0. 及 故由定义2知是一个平稳s.p. §2 各态历经性（遍历性） 先令给二阶矩s.p.在T上均方积分定义，考察[a,b] 上一组分划 记若存在 一个r.v 使即 则称在[a,b]上均方可