第四章线性ARMA模型_1.pptVIP

第四章：平稳时间序列模型 学习目标 ● 简单滑动平均(MA)模型 ● 简单自回归(AR)模型 ● 混合自回归滑动平均(ARMA)模型 平稳时间序列 几个重要的平稳过程和模型 白噪声过程 MA过程 AR过程 ARMA过程 白噪声 1） ?t独立同分布称为独立白噪声， 记为{?t}~I.I.D(0, ?2) ■ 如果?t还服从正态分布，则该过程{?t}~称为为高斯白噪声。 白噪声 4.1线性时间序列 线性时间序列{Yt} : 如果它能表示成当前和过去白噪声序列的加权线性组合，即 因此， 权重与 的自相关系数有如下关系： 4.2 滑动平均模型4.2.1滑动平均模型介绍 当（4.1）仅仅有有限个 权重为非零时，我们称之为滑动 平均过程，即 MA(1) 另一种表达方式 本质是一个只包括常数项的回归模型，但残差存在自相关。容易知道MA(1)存在一阶自相关。 q-阶滑动平均模型和过程 判断下面是几阶MA模型 a) Yt=0.1+?t＋0.2 ?t－1 ＋0.1 ?t－2 b) Yt=0.1+?t＋0.3 ?t－1 ＋ 0.21 ?t－2 －0.1 ?t－3 c) Yt=0.1+?t＋0.3 ?t－4 4.2-2 MA模型的性质 MA(1)模型 MA(q)模型 自相关函数 MA(1)模型：为简单起见，