组合投资的风险与收益及其MATLAB的实现教程方案教程方案.docVIP

2015届毕业论文 股票组合投资的风险与收益及其MATLAB的实现 摘 要 随着经济的发展，越来越多的投资者开始将闲置资金投入股票市场，如何科学地在可接受的风险水平下获取收益成为投资者迫切需要解决的问题，由于中小投资者资金投入有限，将有限的投资额有效地分配到不同的股票以降低风险显得尤为重要。俗语中有句话讲到，鸡蛋不能放在一个篮子里，这句话的内涵就是投资组合。对于投资者而言，股票投资作为一种增加收益的方法也存在着一定的风险，因此如何合理的利用股票投资组合方案来降低投资中面临的风险是十分有必要的。 本文是探索给予一定量资本情况下，要使收入达到一定比例，如何获得最优组合的投资方法。本文以马科维茨投资组合理论为主结合动态规划内容，当投资者要求满足投资组合的风险降到最低，同时就需要用关联关系的达到最小，因此可以采用二次规划和动态规划来解决问题，并确定使用MATLAB的编程求解。 关键词： 股票投资组合；投资组合的风险收益 ABSTRACT In todays market has become increasingly fierce competition, many investors in explore a new way to reduce the management risk, seek a more stable income.Wit