第二章应用随机过程简介.ppt

第一章 随机过程的简单概念 §1 随机过程及其概率分布 一、随机过程概念： 在客观世界中有些随机现象表示的是事物随机变化之过程，不能用随机变量或随机矢量描绘，需用一族无限多个描绘，这就是随机过程. 例1．某人扔一枚分币，无限制的重复地扔下去，要表示无限多次扔的结果，我们不妨记正面为1，反面为0. 第 次扔的结果是一个 ，其分布 ，无限多次扔的结果是一个随机过程，可用一族相互独立 ，，或 表示. 例2．当 固定时，电话交换站在 时间内来到的呼叫次数是 ，记 ， ，其中 是单位时间内平均来到的呼叫次数，而 ，若 从 变到 ，时刻 来到的呼叫次数需用一族随机变量 表示， 是一个随机过程. 对电话交换站作一次观察 可得到一条表示 以前来到的呼唤曲线 ，它为非降的阶梯曲线，在有呼唤来到的时刻阶跃地增加，（假定在任一呼唤来到的时刻不可能来到多于一次呼唤）. 同理，第二次观察，得到另一条阶梯形曲线 ； 同理，第n次观察，得到另一条阶梯形曲线 . 总之，一次试验得到阶梯形曲线形状具有随机性 在例1中每一张点图和例2中每一条阶梯形曲线，称作一个样本函数或一条样本曲线. 样本函数表示一次 结果的函数. 对随机过程进行一次观察 ，出现样本函数是随机的. 即随机过程是一族（无限多个）随机变量；另一方面，它是某种 的结果，而试验出现的样本函数是随机的. 例3．热噪声电压. 电子元件或器件由于内部微观粒子（如电子）的随机热运动所引起的端电压，称为热噪声电压. 以电阻之热噪声电压为例. 以 表示热噪声电压. 引进第 次长时间测量得一条电压-时间曲线 一次 得到的样本曲线是随机的. 理解：固定 ，考察 在 数值，第 次值为 显然 为一个 . 于是固定 时热噪声电压 是一个 ，而 变化时 是一族 ，因此， 是一个随机过程. 定义：设 是一个概率空间，是一个实数集. 是对应于 和 的函数即 为定义在 和 上的二元函数， 若此函数对任意 固定的， 是 上 则称 是随机过程(Processes). 随机过程在时刻 状态或截口： 随机过程 ，在 固定时，它是一个 ，称之为过程 在时刻 的状态或截口. 若 固定，它是 的函数，称为随机过程的样本函数或样本曲线，亦称之为现实（曲线）. Remark：①上述定义中样本空间 通常可理解为样本函数的全体，而每一条样本曲线作为一个基本事件 ；例3：样本曲线 作为 改写为 ；全体样本函数 构成样本空间 ，即 全体构成样本空间 . 当 时，即 . 对例1、2、4同样将样本空间 理解为样本函数 全体. ②随机过程可简记为 ，通常并不指出概率空间 . 此时样本函数用 表示，第 次得到的样本函数为 . 随机过程 ，当 固定时，为 ，即是在 时刻状态（截口）. 随机过程 状态空间或值域：随机变量 （ 固定，且 ）所有可能取的值构成一个实数集，称之为过程 的状态空间或值域；而每一个可能值称为一个状态（ ）. 随机过程的各个状态， （可能取的各个数值）. 例1 状态空间由 与 二数构成；例3噪声电压的状态空间 . 随机过程的分类： （1）离散参数，离散状态的随机过程： 例1中， ，状态空间由 与 二个数构成. （2）离散参数，连续状态的随机过程： 例独立标准正态随机变量序列：