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银 行 稳 定 性 研 究 综 述 姓名： 黄金琳 学号：专业：市场营销 银行体系稳定性研究的综述 黄金琳（经济与贸易系 摘要：保持银行体系的稳定性对于一国经济、社会发展至关重要。影响银行业稳定性的因素有制度层面和运行层面；银行系统的资本金、不良资产和银行总贷款占GDP的比重是衡量银行业稳定性的三个指标，为增强我国银行体系的稳定性，必须加强银行安全网建设。 关键词：银行体系 银行危机 稳定机制 前言 银行系统作为国家金融的命脉，对一国政治稳定和经济发展起着举足轻重的作用。从13世纪欧洲第一个银行城— — 佛罗伦萨的18家银行相继倒闭到1997东南亚危机中韩国的5家商业银行、印度尼西亚的15家金融机构关闭足以说明，银行体系的稳定与否直接影响着国家经济的发展。对于我国这样一个金融体制很不健全的发展中国家来说，在证券、保险等行业的发展还很不完备的情况下，银行系统对经济的作用就显得尤为重要。因此，银行体系稳定性问题一直是学术界讨论的重点。 我国的银行体系从建国初经过没收和赎买资本家的银行等方式初步建立成型至今，就一直处于国家的控制和保护之下，国家强制性的管制使我国的银行体系躲过了诸如东南亚金融危机这样的灾难。但在我国加入世界贸易组织后，按照世贸协议的规定条款，金融业正逐步开放。这就意味着国家不能再任意干预银行业，也不能再充当银行的保护人，我国的银行能否一方面与发达国家的银行相竞争，另一方面以足够的实力来抵御国际投机家发起的金融攻击，就成为一个值得探讨的问题。 银行体系的稳定性，从宏观的角度来说，是指银行所在的国家经济、金融环境是稳定的，即关于银行的法令健全、监管适度得力等。从这个角度出发，对国家经济有所影响的的因素，诸如利率、社会法制和社会经济发展的陷阱皆为本文的研究对象；从微观角度讲，中央银行、商业银行等各类银行有一定的抵御风险的能力，能够使银行在经营环境恶化的时候，最大限度的减少银行危机，而所谓抵御风险的能力，可以由银行资本金的充足情况、不良贷款的数量以及其他指标综合的加以反映。也就是说，衡量评价银行系统风险的各个指标，能够对一国银行的稳定状况做出预测。通过比较我国银行体系这些基本指标在最近几年的变化，并将这些指标的数值与发达国家的指标值相比较，可以判断我国银行体系的稳定性情况。 银行体系稳定性的影响因素 对银行产生影响的宏观因素是指对银行的运行起到规范、组织、指导、监督以及控制的各种因素。这样的因素很多， 可以大致分为制度层面的因素和运行层面的因素两种。处于制度层面的因素，本文将其定义为：由于国家的产权和制度的安排所导致的金融法令、政策、监管方式以及一些对银行体系产生影响的特殊经济环境。运行层面的因素则是指在国家整体经济的运行中，一些对经济起到杠杆作用的因素，它们对银行的日常运行起到了调节和指导的作用。 (一)制度层面的因素 我国的银行体系与西方国家的银行体系差别很大，表现在我国的利率并非完全由市场自由决定、而是由政府来控制的，汇率要受到政府的管理和控制，人民币不能自由兑换等方面，银行受政府的管制更多于受市场机制的约束。所以，在加人世界贸易组织之前，我国银行体系受制度层面的因素影响更多。目前学术界对此方面的讨论多集中于我国在金融行业中的产权安排和银行内部的治理结构，以及基于这样的制度安排， 国家对银行业所制定的法令、规范和监管措施等方面，对于这几个方面的因素，本文就不再赘述。 在人世后，国家仍然要对银行进行监管，但是银行的运行不再依靠政府管制，而是在社会信用制度的基础上由运行层面的因素来调节，国家的法令、政策的作用主要在于保证银行营运环境的规范化和 公平性。因此，今后我国银行体系的构建重点应放在信用体制之上。 马克思将信用界定为商品流通和货币流通中产生的借贷关系，是商品经济的必然产物。银行的职能之一便是充当信用中介。可见，信用关系是商品经济中的一种基本关系，它维系着各种商品经营活动。 然而我国的信用体系是处于缺失状态的，基本的信用网络还没有构建起来。相比之下，西方国家的信用体制随着其经济的发展而逐渐完善并形成了发达的信息获取及提供的网络体系。美国1860年在布鲁克林成立了第一家信用调查公司，如今，其三家主要的信用调查公司作为中介体系联系着全美庞大的信用网络。 (二)运行层面的因素 刘遵义提出了影响金融体系稳定性的八项标准，用来说明能够产生金融风险的因素：实际汇率、实际GDP增长率、相对通货膨胀率、国际国内利率差变化、实际利率、国内储蓄率、国际贸易平衡和国际经常项目平衡。Demirguc—kunt和Detragiache对45个国家采集了从1980～1994年间的数据，利用多元逻辑特模型(multivariate logit