统计学毕业论文（设计）-基于VaR模型的商业银行风险理论研究.docx

本科生毕业论文（设计） 论文题目 ： 基于VaR模型的商业银行风险理论研究 姓名 ： 学号 ： 班级 ： 2班 年级 ： 2007级 专业 ： 统计学 学院 ： 统计与数学学院 指导教师 ： 完成时间 ： 2010年 4 月13日  作者声明 本毕业论文（设计）是在导师的指导下由本人独立撰写完成的，没有剽窃、抄袭、造假等违反道德、学术规范和其他侵权行为。对本论文（设计）的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本毕业论文（设计）引起的法律结果完全由本人承担。 毕业论文（设计）成果归中南财经政法大学所有。 特此声明。 作者专业 ： 作者学号 ： 作者签名 ：  基于VaR模型的商业银行风险理论研究 Research on Commercial Bank?Risk Theory Based on VaR model Yang Di 2011年4月13日  摘要 正常的银行经营方式应该是银行放贷，客户平安的购买原材料进行生产，顺利的销售盈利，进而按期归还本息给银行。但现实却是充满着风险的，譬如一个简单的缺乏流动性就会导致这个放贷—还款的链条中断，直接导致银行蒙受损失。 随着金融市场的复杂程度逐渐加深，银行业风险管理也变得越来越困难，全面构建完善的风险管理体系，是中国银行业尤其是商业银行迫切需要解决的重要问题。 本文主要研究风险价值（Value at Risk）模型。VaR 方法是新巴塞尔资本协议所倡导的测量和控制金融风险的国际主流技术，在当今金融风险控制理论中有着非常重要的地位。 首先介绍了一些关于商业银行风险理论研究的相关文献，就目前商业银行风险理论研究做了简要的分析。VaR模型由于其种种优势，在商业银行风险管理中也有着极大的应用。由于商业银行在金融市场中的重要作业，使得商业银行危机对宏观经济运行会产生非常不利的影响，历史上数次金融风暴和经济危机都最先从银行业爆发。本文通过对VaR模型的研究，简要介绍了三种计算方法，包括两种模拟方法：历史模拟法和蒙特卡罗模拟法和一种分析方法：方差——协方差法。对比三种不同方法，分析了各自的优势。 文章最后确立了VaR模型在银行风险管理中的重要地位，并指出了我国目前在商业银行风险控制上的不足，给出了相应的建议。 关键词： 商业银行；VaR模型；风险管理  Abstract The normal operating mode of bank should work like the following chain: banks issue loans to customers, customers then smoothly continue business activities and create profitability; those profits obtained contribute to returning credits and loans to banks. However, the risks in reality cannot be ignored. A simple shortage of cash flow might interrupt the issue-and-repay chain which has been mentioned above and result in banks’ losses. Now it is of great significance for bank industry, especially commercial banks in china to build up comprehensive risk management system with the situation that more complicated the capital market is, more difficult for bank’s risk management. This paper mainly focuses on value at risk model. VaR model is a globally prevalent tool to monitor and control capital risk proposed by The new Basel Capital Accord and plays an important role in the present capital risk management theories. The first part introduces some research relative to risk management of commercial ban