《计量经济学课件》多元回归分析：渐进性.pptVIP

* 计量经济学导论 刘愿 * 计量经济学导论 刘愿 Law of large numbers * 计量经济学导论 刘愿 渐进正态性 随着自由度提高，t分布渐进服从正态分布，因此有: 因此，随着样本量增大，我们无需再担心正态性假定是否满足问题，但仍然需要同方差性。 * 计量经济学导论 刘愿 渐进标准误 如果u不是正态分布的，下式被称为渐进标准误，t统计量称为渐进t统计量。 可以预期，标准误的收缩速度为样本容量平方根的倒数。 * 计量经济学导论 刘愿 LM Statistic (cont) Suppose we have a standard model, y = b0 + b1x1 + b2x2 + . . . bkxk + u and our null hypothesis is H0: bk-q+1 = 0, ... , bk = 0 First, we just run the restricted model * 计量经济学导论 刘愿 The idea of LM statistic If the omitted variables xk-q+1 through xk truly have zero population coefficients then, at least approximately, should be uncorrel