计量经济学课件——3.2 多元线性回归参数估计.pptVIP

* 2、满足基本要求的样本容量 从统计检验的角度： n-k?8时, t分布较为稳定 一般经验认为: 当n?30或者至少n?3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。 模型的良好性质只有在大样本下才能得到理论上的证明 * 六、多元线性回归模型的参数估计实例 例3.2.2 在例2.6.1中，已建立了中国城镇居民人均消费一元线性模型。这里我们再考虑建立多元线性模型。 被解释变量： - 地区城镇居民人均消费Y 解释变量： - 地区城镇居民人均可支配收入X1 - 前一年地区城镇居民人均消费X2 样本：2006年，31个地区 * 数据 * 变量间关系 * 变量间关系 * * OLS估计结果 输入命令：ls Y C X1 X2 * ML估计结果 输入命令：censored Y C X1 X2 * 练习 P 103：1、7 * §3.2 多元线性回归模型的参数估计 一、普通最小二乘估计 二、最大或然估计 *三、矩估计 四、参数估计量的统计性质 五、样本容量问题 六、估计实例 * 参数的普通最小二乘估计（OLS） 普通最小二乘法给出的原理是：残差平方和最小。 有： 对于随机抽取的n组观测值 最小。 * 根据微分运算，参数估计值应该是下列方程组的解 其中 * 方程组（*