计量经济学课件——4.2 4.3 序列相关性和多重共线性.pptVIP

* 4、逐步回归 将其他解释变量分别导入上述初始回归模型，寻找最佳回归方程。 ? ? ? * (1) 结合前面的简单相关系数检验可知：lnX1和lnX4产生多重共线性 (2) 若保留lnX1，则需要删除lnX4和lnX5以消除多重共线性以及保留下影响最显著的变量。 (3) 若保留lnX4，则需要删除lnX1以消除多重共线性。但保留lnX4后的各种组合的拟合优度并没有保留lnX1, lnX2, lnX3优。 故回归方程以 lnY = f (lnX1, lnX2, lnX3)为最优： 5、结论 * 2、第二类方法：变量变换 时间序列数据、线性模型：将原模型变换为差分模型: ?Yi=?1 ? X1i+?2 ? X2i+?+?k ? Xki+ ? ?i 其中， ?Yi =Yi-Yi-1, ? Xji=Xji-Xji-1 可以有效地消除原模型中的多重共线性。 一般讲，增量之间的线性关系远比总量之间的线性关系弱得多。 (1) 差分变换（差分法） * 例如： * 由表中的比值可以直观地看到，增量的线性关系弱于总量之间的线性关系。 进一步分析： Y与C之间的判定系数为0.9988， △Y与△C之间的判定系数为0.9567 * 差分法的