期权定价实验报告(101613110黄清霞).docVIP

广东金融学院实验报告 课程名称：金融工程 实验编号 及实验名称 期权定价模型及数值方法综合实验 系 别 应用数学系 姓 名 黄清霞 学号 101613110 班 别 1016131 实验地点 实验日期 2013-06-01 实验时数 指导教师 张学奇 其他成员 黄冬璇、马燕纯 成 绩 一、实验目的及要求 1.实验目的 （1）通过期权定价模型与数值方法综合实验，使学生加深对BSM期权模型的理解； （2）熟练掌握运用Matlab计算欧式期权价格实际应用方法； （3）熟练掌握运用Matlab软件计算美式期权价格的有限差分法、蒙特卡罗模拟法。 （4）培养学生运用软件工具解决期权定价问题的应用和动手能力。 2.实验要求 实验以个人形式进行，要求每位实验人员按照实验指导书，在实验前做好实验原理复习工作，实验软件的熟悉工作。 实验报告要包括：实验原理、实验工具、实验程序与实验结论。实验内容要详实和规范，实验过程要完整和可验证，实验结果要准确。 二、实验环境及相关情况 实验设备：实验中心和个人计算机 实验软件：Matlab软件。 实验资料：期权定价模型及数值方法综合实验指导书。 三、实验内容、步骤及结果 （一）基于Matlab的欧式期权:标的资产的价格；（2）：行权价格；（3）：到期期限； （4）：标的资产价格波动率；（5）：连续复利的无风险利率； 2.无收益资产欧式期权