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第3章　随机变量的数字特征 分布函数全面地描述了随机变量的统计规律性．但是在实际问题中，有时并不要求全面了解随机变量的变化情况，而只要求知道随机变量的某些数字特征． 例：(1) X—— 考试成绩，要了解平均成绩； (2) 考察一批水泥板的质量，每块水泥板的承受力．既要知道这批水泥板的平均承受力，又要了解每块水泥板与平均承受力的偏差，平均承受力较大、偏离程度较小，质量就较好． 常用的数字特征：数学期望、方差、相关系数、协方差、矩、分位数和众数等． 工具：求级数与积分． 3.1　数 学 期 望 一．数学期望的定义及其性质 例：一射手打靶N次，靶的环数分为 ． X—— 击中的环数． 击中0环、1环、环分别为 次，． 则平均击中环数为 ． 定义：(a) 设离散随机变量X的分布律为 　． 若 收敛， 则称 为X的数学期望，简称期望或均值．　(说明级数绝对收敛的原因)　 (b) 设连续随机变量X的概率密度为，若积分 收敛，则称 为X的数学期望．(期望、方差是数值，不是函数) X 0 1 P p 例1．X服从分布，求 E(X)． 解: ． 例2. 设随机变量， 求 ． 解：分布律 　． ． 例3. 设随机变量X服从帕累托(Pareto)分布， 概率密度为 其中常数 ． 求 ． 解：． 帕累托分布在经济学中常用来描述居民收入的分布． 例4. 某种品牌的电视机按规定实行“三包”，若寿命不足30天，顾客可以退换，工厂则要亏损500元； 若寿命在30～365天，顾客可以要求免费维修，工厂则要亏损100元； 若寿命超过365天，电视机超过保修期，工厂获利150元． 假设电视机的寿命X(单位：天)的概率密度函数为． 试求工厂每生产一台电视机平均获利多少元？ 解：X的分布函数 ． 用随机变量Y表示工厂生产一台电视机的获利，则Y 的可能取值为 和150， 且 ； ； ． 于是得 （元）． 即工厂每生产一台电视机平均获利61.71元． 数学期望的性质： (1) 设c是常数，则． (2) 设是常数，X是随机变量，则 ． 证(1)是显然．对于(2)，设是连续随机变量，概率密度为． 若，则等式显然成立．若，则 的反函数是，根据定理2.4.1得 的概率密度为 ． ． 若是离散随机变量，证明类似． 例5．设随机变量 ，求 ． 解：．据奇函数积分的性质得 ． 再根据性质(2)可得 ． 二．随机变量函数的数学期望 上面是已知随机变量 X的分布再求．但对于X的函数，如何求？如已知某区域内同种分子的运动速率V的分布，要求分子运动的动能 的期望(平均值)．有如下定理． 实用统计家定理： 设Y是随机变量X的函数 ，是连续函数． (1) 若X是离散的，已知分布律 ． 若 绝对收敛，则有． (2) 若X是连续的，已知概率密度，若 收敛， 则 ． X 0 2 例6. 已知X的分布律，求，． 解：； ． 例7. 设 ，求 ． 解：对于， 因是连续函数， 故 ． 3.2　方　差 一．方差的定义 方差表示一个随机变量的取值与其均值的偏离程度．如检查一批灯泡的寿命，既要考虑平均寿命，又要考虑每只灯泡与平均寿命的偏差，平均寿命长、偏差程度小的灯泡被认为质量好． 随机变量X，量 带有绝对值，难计算．故用 来表示． 定义：称 为X的方差；称 为X的标准差或均方差． 方差的计算公式： ． 证：由数学期望的性质得 ． 例1．设随机变量 ，求 ． 解：已求得 ． 而 ， 所以　． 例2．设随机变量X具有概率密度 ， 则 ； ． 从而 ． 二．方差的性质 (1) 设c是常数，则 ． (2) 设 是常数，X是随机变量，则 ，． (3) 的充要条件是X以概率1取常数值c，即 ．这里 ． 证：(1) ． (2) ； 第二个等式留给读者自证．(3) 证略．例3.　设 ， 求 ． 解：X的概率密度为，． 根据定理2.3.1，； 再据例3.1.8和例3.1.10， ， 故 ． 这样，； ． 是一个对称分布，期望在对称中心．即正态分布 的数学期望就是参数，方差就是参数，标准差是． 世纪年代以来，美国的通用电气公司（GE）、摩托罗拉公司这样一些著名的国际大企业，在质量管理中推行质量管理方法，取得了巨大成功．这里的指的就是正态分布 的标准差． 例4. 设随机变量X具有概率密度， 求 ． 解：由于， 故 ． 又 ， 从而 ． 所以 ． 几种重要分布的期望与方差 X 0 1 p 1．分布 ；． 2．二项分布 ，分布律 ， ， ．3．Poisson分布 ， 分布律 ．． 4．均匀分布 ，， 概率密度 ， ； 5．正态分