第2章第二部分相关分析功率谱白噪声2011-10-24.pptVIP

军用PKI体系结构及其关键技术 西安电子科技大学通信工程学院 例: 定义自相关时间 ： 1. 联合平稳过程的互相关函数的性质 §2.3 平稳随机过程的功率谱 从这里开始都讲平稳过程。且进行频域分析. 采用变换的方法使其信息在频域显露出来。 二 随机过程的功率谱密度 随机过程频谱分析的特殊性 1.随机过程为非能量有限信号，不满足狄氏条件，不能直接对随机信号的表达式求傅里叶变换； 2.随机信号频域特性也要求统计平均。 办法：借用傅里叶变换理论，按随机信号性 质进行修正，使之符合随机信号的特性 2.4 高斯过程和白噪声 N维高斯分布 高斯分布随机信号性质 广义平稳和严格平稳等价； 不相关和独立等价； 高斯过程通过线性变换后仍然是高斯分布； 相互独立的高斯随机过程（变量）之和仍为高斯分布。 推论：对于一般的随机过程X(t)，有： 平均功率为： 利用自相关函数和功率谱密度皆为偶函数的性质，又可将维纳—辛钦定理表示成： 3．单边功率谱 由于实平稳过程x(t)的自相关函数 是实偶函数，功率谱密度也一定是实偶函数。有时我们经常利用只有正频率部分的单边功率谱。 例：平稳随机过程的自相关函数为 ，A0， ，求过程的功率谱密度。 解：应将积分按＋ 和－ 分成两部分