emp_lp_fundenmental_2016_spring.ppt

与单纯形法的关系：例子(续) 原问题最优解 对偶问题 最优解 2.3.4 灵敏度与互补性 ◎ 与基 B 对应的单纯形乘子(simplex multiplier) ◎ 经济解释 记 A 的列向量为 aj，对应费用为 cj，j =1 , … , n －－－－－－－－解释为单位向量 ei 的合成价格！ －－解释为 aj 的相对/既约费用系数 ◎ 最优性：对所有的 j 有 灵敏度(sensitivity)与影子价格(shadow price) 问题：当向量 b 发生微小变化时，问题的最优值如何变化？ 假设该问题的最优基是 B且 B-1b 0 (非退化！) 令 因为 所以 称 为分量 所对应资源的边际价格(marginal price) 或者影子价格(shadow price) 从而 z* z* 互补定理(线性规划的最优性条件) 用 aj 表示 A 的第 j 列，ai 表示 A 的第 i 行 定理. 设 和 分别是非对称形式原始问题和对偶问题的可行解. 则它们是各自最优解的充要条件是：对所有 i 有 定理. 设 和　 分别是对称形式原始问题和对偶问题的可行解. 则它们是各自最优解的充要条件是：对所有的 i 和 j 有 课本上定理3.2.1(p.63)的证明要用到互补定理！ 最优性＝原始可行性＋对偶可行性＋互补性 互补定理(线性规划的最优性条件)的应用 例 2.3.5 单纯形法 对偶单纯形法 原始可行 对偶可行 互补性 原始可行 对偶可行 互补性 初始 √ × √ × √ √ 迭代中 √ × √ × √ √ 最优终止时 √ √ √ √ √ √ 2.3.5 对偶单纯形法 ◎ 适用问题：标准形问题有一个不可行的基本解，但 对应单纯形乘子是对偶问题的可行解 ◎ 单纯形表中的表现： ⊙ 第一张单纯形表中的既约费用系数非负，但有基变量取负值！ ⊙ 迭代时保持既约费用系数非负，直到全部基变量取非负值。 阶段 性质 方法 则称 x 是标准形问题的对偶可行基本解. 定义 假设　　　　　　　是 Ax = b 的基本解. 如果 基本解(互补性)＋可行＋对偶可行＝最优解 初始对偶可行基本解 新的对偶可行基本解 “原始可行＋对偶可行”的基本解！ ……迭代…… 对偶单纯形法：对偶可行基本解 是对偶问题的可行解，即 设对偶可行基本解 x 对应的基 对偶单纯形法：推导I 不妨设 yp0 0； 此外还假设　　　　　　 非退化，即 令 ，其中 是 的第 p 行，则 目的：找新的 使前 m 个等式中的某个与后n-m个不等式中的某个角色互换，同时使对偶目标函数的值增大！ 修正单纯形法 对偶问题的非退化极点是Rm中恰好m个超平面的交点！ 对偶单纯形法：推导II 出基变量：取负值的基变量(*****) 进基变量：其 p 行的负元素，且取到最小正比值 (*****) 步0 给定对偶可行基本解对应的单纯形表. 步1 若对每个 i 都有 ，停；当前DFBS是最优的. 步2 选取 p 满足 yp0 0 ，这时，第 p 个基变量出基. 步4 以 ypq 为转轴元进行转轴，更新单纯形表，返步1. 对偶单纯形法：计算步骤 步3 若 ，问题无可行解；否则， 选 q 满足 对偶单纯形法：例子 写出对偶问题并用图解法求解。 用对偶单纯形法求解所给问题。 解. 对偶问题为 引入盈余变量；并给等式两边同乘 -1；得初始表格/第一张单纯形表 对偶单纯形法：例子(续) 对偶单纯形法：例子(续) 最优解： 单纯形乘子的迭代为 若第一步让x4出基，单纯形乘子的迭代为 对偶单纯形法：收敛性 定理. 如果标准形线性规划问题的任一对偶可行基本解所对应的非基变量的相对费用系数大于零，则对偶单纯形法在有限步内终止. ◎ 如果线性规划问题可以用对偶单纯形法求解，则必有界！ 其计算结果只能是不可行或者有解！ ◎ 如果线性规划问题可以用单纯形法求解，则其无界或有解 ◎ 两阶段法可以求解任一线性规划问题； 第I阶段的结果为可行或者不可行两种； 对于可行的，在第II阶段可得问题无界或有解！ ◎ 典型情况(有显然的对偶可行基本解) ◎ 一般