注会-财管dycs第9章期权估价.docVIP

第九章 期权估价 一、单项选择题 1.下列关于看涨期权的说法中，不正确的是（ ）。 A.看涨期权是一种买权 B.只有看涨期权到期后，持有人才有选择执行与否的权利 C.期权如果过期未被执行，则不再具有价值 D.多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0） 2.下列关于期权到期日价值的表达式中，不正确的是（ ）。 A.多头看涨期权到期日价值=Max股票市价-执行价格，0空头看涨期权到期日价值=-Max执行价格-股票市价，0多头看跌期权到期日价值=Max执行价格-股票市价，0空头看跌期权到期日价值=-Max执行价格-股票市价，0.下列于看涨期权价值表述正确的。 A.空头和多头的价值同，但金额的绝对值永远相同 B.如果标的股票价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值 C.如果价格，期权被放弃，双方的价值均为零 D.如果价格，空头得到了期权费，如果价格，头支付了期权费 某期权交易所201年3月20日对ABC公司的期权报价如下：到期日和执行价格 看跌期权价格 6月 57元 3.25元 投资人购买了10份ABC公司看期权，标的股票的到期日市价为45元为120 B.120 C.-87.5 D.87.5 5.某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则