年月银行从业资格风险管理试题(二).doc

2008年11月银行从业资格风险管理试题(二) 总分：100分 及格：60分 考试时间：120分 在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 (1)（　）将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品。 A. 信用违约互换 B. 信用价差衍生产品 C. 总收益互换 D. 信用联动票据 (2)从监管实践看，风险监管包括两个阶段，（　）。 A. 第一阶段是以合规监管，第二阶段是风险监管阶段 B. 第一阶段是以风险为本的监管，第二阶段是“骆驼”评级监管阶段 C. 第一阶段是骆驼评级监管阶段，第二阶段是以风险为本的监管 D. 第一阶段是风险监管阶段，第二阶段是合规监管 (3)关于股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）两项指标不能综合考察商业银行的盈利能力和风险水平，下列选项说法不正确的是（　　）。 A. 股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）两项指标无法全面，深入的揭示商业银行的盈利能力 B. 股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）两项指标反映的是商业银行长期稳定性以及盈利情况，忽视短期效益 C. 股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）两项指标绩效评估时没有在盈利水平之上考虑更多的风险因素 D. 经风险调整的业绩评估方法（RAPM）能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平 (4)测量银行流动性状况的指标包括（　　）。 A. 现金头寸指标 B. 核心存款比例 C. 贷款总额与总资产的比率 D. 以上都是 (5)下列不属于华尔街第二次数学革命的是（　）。 A. 缺口分析 B. 久期分析 C. 欧式期权定价理论 D. 资本资产定价模型CAPM (6)市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（　　）对其进行补充。 A. 敏感性分析 B. 压力测试 C. 情景分析 D. 缺口分析 (7)假设外汇交易部门年收/益损失如下。则该交易部门的经济增加值（EVA）为（　　）万元。 A. 1000 B. 500 C. -500 D. -l000 (8)在商业银行内部控制评价中，应遵循原则不包括（　　）。 A. 系统性原则 B. 独立性原则 C. 安全性原则 D. 重要性原则 (9)在各类操作风险事件中，损失概率高的是（　　）。 A. 内部欺诈 B. 业务中断和系统失败 C. 实体资产损坏 D. 外部欺诈 (10)（　　）是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。 A. 关键指标法 B. 自我评估法 C. 内部评估法 D. 系统分析法 (11)商业银行对客户进行财务分析的目的是（　　）。 A. 识别企业信用风险 B. 帮助企业加快发展 C. 为企业改革提供依据 D. 搞好和客户的关系以便更好地开展业务 (12)（　　）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。 A. 市场对冲 B. 自我对冲 C. 风险对冲 D. 风险转移 (13)商业银行最高风险管理/决策机构是（　　）。 A. 董事会 B. 监事会 C. 风险管理部门 D. 财务控制部门 (14)银行战略风险的影响因素包括（　　）。 A. 一般环境风险因素 B. 项目环境风险因素 C. 银行内部风险因素 D. 以上都是 (15)商业银行（　　）是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较的基础上，提出的一套中长期发展目标以及为实现这些目标所采取的行动方案。 A. 管理计划 B. 管理战略 C. 发展计划 D. 发展战略 (16)下列关于资本的说法，正确的是（　　）。 A. 经济资本也就是账面资本 B. 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D. 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 (17)（　）是即可以对单一要素的变化进行情景分析，也可以对多因素变化进行分析。 A. Vail分析 B. 敏感性分析 C. 压力测试 D. 情景分析 (18)在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由哪三个层级的法律规范构成（　　）。 A. 法律、行政法规、规章 B. 立法、行政法规、规章 C. 法律、监管文件、制度 D. 立法、监管文件、制度 (19)信用风险计量模型所经历的发展阶段不包括：（　　） A. 专家判断法 B. 信用评分模型 C. 违约概率模型 D. 以上