年月银行从业资格风险管理试题(六).doc

2008年11月银行从业资格风险管理试题(六) 总分：100分 及格：60分 考试时间：120分 在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 (1)下列属于战略风险识别宏观层面内容的是（　　）。 A. 进入或退出市场的决策是否恰当 B. 资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品 C. 是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训 D. 建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 (2)（　　）承担商业银行风险管理的最终责任，是商业银行的最高风险管理/决策机构。 A. 董事会 B. 监事会 C. 高级管理层 D. 股东大会 (3)（　　）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。 A. 资产监管 B. 交易账户 C. 银行账户 D. 资产分类 (4)（　　）是最复杂、最难以捉摸，也是最危险的风险之一。 A. 声誉风险 B. 市场风险 C. 国家风险 D. 操作风险 (5)（　　）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。 A. 盈利能力比率 B. 效率比率 C. 杠杆比率 D. 流动比率 (6)下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（　　）。 A. 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B. 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C. 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 D. 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱 (7)下列（　　）越高。表示商业银行的流动性风险越高。 A. 现金头寸指标 B. 核心存款比例 C. 易变负债与总资产的比率 D. 流动资产与总资产的比率 (8)（　　）赋予其购买者在期权到期日或到期Ll之前的任一时问以固定的价格出售标的资产的权利。 A. 看涨期权 B. 买人期权 C. 期权合约 D. 看跌期权 (9)下面有关违约概率的说法，错误的是（　　）。 A. 违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性 B. 《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者 C. 违约概率就是通常所称的违约率 D. 违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率 (10)下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是（　　）。 A. 市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）×VaR B. 市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaR C. 市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）+VaR D. 市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）+VaR (11)某跨国公司想投资我国新兴产业的3个项目，已知A项目投资半年的年收益率为5%，8项目年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，D项目的年收益率为12%，则此跨国公司比较这三个项目，最值得投资的是（　）。 A. 项目A B. 项目B C. 项目C D. 项目D (12)以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（　）。 A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动 B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度 C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强 D. 存在相当程度的模型风险 (13)在我国银行业风险预警体系实践中，蓝色预警法是一种（　　）。 A. 定性分析法 B. 定量分析法 C. 定性和定量相结合的分析法 D. 以上皆不正确 (14)对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于：（　　） A. 系统风险 B. 非系统风险 C. A和B D. A、B都不对 (15)假定某企业2007年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（　）。 A. 23% B. 36% C. 56% D. 64% (16)关于银行监管的必要性的重要理论利益冲突论主要从（　　）的角度解释，涉及到逆向选择和道德风险两个概念。 A. 内部性 B. 外部性 C. 不对称性 D. 资源配置性 (17)商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标、通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。下列选项关于商业银行内部控制原则说法不正确的是（　）。 A. 内部控制要全面，要全员参与 B. 应当以防范风险、审慎经营为出发点，内控优先 C. 内控部门无权直接向董事会、监视会和高级管