第11讲 随机向量函数的分布.pptxVIP

第十一 讲 随机向量函数的分布 一、离散型分布的情形 例1 若X、Y独立，P(X=k)=ak , k=0,1,2,…, P(Y=k)=bk , k=0,1,2,… ,求Z=X+Y的概率函数. =a0br+a1br-1+…+arb0 由独立性 此即离散 卷积公式 r=0,1,2, … 连续型分布的情形 问题： 设X和Y的联合密度为 f (x, y), 求 Z=X+Y 的分布(或概率密度）。 Z =X+Y 的分布函数是: FZ(z)=P(Z≤z)=P(X+Y ≤ z) 积分区域 D={ (x, y): x+y ≤z }， 是直线 x+y = z 左下方的半平面。 x+y? z 化成累次积分, 得 由X和Y的对称性, 知 fZ (z)又可写成 x+y? z 特别地, 当X和Y独立, 设 (X,Y) 关于X, Y的边缘密度分别为fX(x) 和fY(y) , 上述两式化成: 这两个公式称为卷积公式。 例2：设某种商品在一周内的需要量是一个随机变量，概率密度函数为 如果各周的需要量相互独立，求两周需要量的概率密度函数。 解：分别用X和Y表示该种商品在第一、第二周内的需要量，则其概率密度函数分别为 两周需要量 Z=X+Y, 概率密度函数为 被积函数不为零。 当 z≤0 时， 因此， 当 z 0 时， 所以，Z 的概率密度为 例3：教材P72 例3.7.1 请自已看. 注意结论： 可以推广到n个独立随机变量之和的情形。 若X和Y 独立, 结论又如何呢? 若X和Y 独立,都服从分布N(0,1), 则Z=X+Y服从正态分布N(0,2). 更一般地, 设随机变量X1, X2，..., Xn独立且Xi服从正态分N(?i ,?i2),i=1,...,n, 则 即：有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布. 为确定积分限, 先找出被积函数不为零的区域 解: 由卷积公式，得 即 （如图示） 于是 三、 M = max(X,Y) 及 N = min(X,Y) 的分布 设X，Y是两个相互独立的随机变量，分布函数分别为FX(x)和FY(y)。求 M = max {X, Y} 及N = min {X, Y}的分布函数。 再由X 和Y 相互独立，得到 M = max (X,Y) 的分布函数为: 即 FM(z) = FX(z) FY(z) . FM(z)=P{M≤z}= P{X≤z, Y≤z} = P{X≤z} P{Y≤z} . 分析：由于 “M = max {X,Y} ≤ z” 等价于“X≤z, Y≤z”，故有 P{M≤z} = P{X≤z, Y≤z}. 类似地，可得 N = min {X,Y} 的分布函数 下面推广到 n 个相互独立的随机变量的情况。 即有 FN(z) = 1-[1-FX(z)][1-FY(z)] = FX(z)+FY(z)-FX(z)FY(z) . = 1-P{Xz, Yz} FN(z) = P{N≤z} = 1-P{Nz} = 1- P{Xz} P{Yz} . 设X1, …, Xn 是 n 个相互独立的随机变量,分布函数分别为 用与二维时完全类似的方法，可得： N = min{X1,…,Xn}的分布函数为 M = max{X1,…,Xn}的分布函数为 特别地，当X1, …, Xn相互独立，且具有相同分布函数 F(x) 时，有 FM(z)=[F(z)] n ， FN(z)=1-[1-F(z)] n . 需要指出的是: 当X1, …, Xn相互独立，且具有相同分布函数 F(x) 时，常称 M=max(X1,…,Xn)，N=min(X1,…,Xn) 为极值分布。 桥梁或铸件所承受的最大压力、洪峰的高度、地震的震级等都用极值分布来描述。故，研究极值分布有重要意义。 例5：如图所示, 系统L 由两个相互独立的子系统 L1,L2 联接而成, 联接方式分别为: (1). 串联； (2). 并联； (3). 备用(开关完全可靠，子系统 L2在储备期内不失效，当L1.损坏时, L2开始工作)。 解：先求X, Y的分布函数 设L1,L2的寿命分别为X和Y，概率密度分别为: 其中?0, ?0, 且?≠?为常数。分别对以上三种联接方式写出系统寿命Z 的概率密度。 (1). 串联时，Z = min{X, Y}， FZ(z)=1-[1-FX(z)][1-FY(z)] (2). 并联时， Z = max{X,Y