随机过程(4.3)第4章第3节西电宋月.ppt

EY( t+τ) Y( t) = E[ A2 sin2λ( t +τ) + B2 cos2λ( t +τ） 记Y( t) = X2 ( t) , 则E Y ( t) = E X2 ( t) =σ2 = mY + ABsin 2λ( t+τ) ]·[ A2 sin2λt+ B2 cos2λt+ ABsin 2λt] = 3σ4 sin2λt sin2λ( t + τ) +σ4 sin2λt cos2λ( t + τ) +σ4 cos2λt sin2λ( t +τ) + 3σ4 cos2λt cos2λ( t+τ) + 4σ4 sin λt cos λt sin λ( t + τ) cos λ( t +τ) = 2σ4 sin2λt sin2λ( t + τ) +σ4 sin2λ( t + τ) + σ4 cos2λ( t + τ) + 2σ4 cos2λt cos2λ( t +τ) + 4σ4 sin λt cos λt cos λ( t +τ) sin λ( t + τ) = 2σ4 cos2λτ+σ4 = RY (τ) . 由此可见Y( t) 是平稳的. RY (τ) - mY 2= 2σ4 cos2λτ+σ4 - σ4 = 2σ4 cos2λτ. 于是就有 Y( t) 的均值不具有各态历经性, 也即X( t) 的均方值不具有各态历经性. 4. 各态历经性的应用 一般，要在理论上验证一个平稳过程的是非具有各态历经性是很困难的。 例：设{X(t)，t≥0}是具有各态历经性的平稳过程，x(t)是X的一个样本函数，试用样本函数x(t)近似估计X的均值函数和相关函数. 解： 由于X的均值具有各态历经性，即以概率1有 采用将[0,t]等分的方式计算上式中的积分，即 其中 于是有 又均方收敛必有以概率收敛，因此对任意的 必有 故，当T，N很大，T/N很小时有： 因此 各态历经性是1931年在统计力学中提出来的,它的直观意义是 一个平稳过程如果是各态历经的,则它的每一个样本 函数几乎必须经历它所具有的各种状态. §3 平稳过程的各态历经性 时间平均定义 设{X(t), -∞t+ ∞}是平稳过程,若均方极限 则称X(t)为{X(t), -∞t+ ∞}在(-∞,+ ∞)上 的时间平均. 1. 各态历经的定义 若对任意固定的τ∈R,均方极限 则称X(t)X(t+τ)为{X(t), -∞t+ ∞}在 (-∞,+ ∞)上的时间相关函数. 时间相关函数定义 对参数集为t≥0的平稳过程, 即{X(t), t≥0}. 时间平均 时间相关函数 各态历经性定义 设{X(t), -∞t+ ∞}是平稳过程 (1) 若以概率1有 X(t)=mX(t) 则称{X(t), -∞t+ ∞}的均值具有各态历经性. (2) 若对任意的τ∈R,以概率1有 X(t)X(t+ τ )=RX(τ) 则称{X(t), -∞t+ ∞}的相关函数具有各态历经性. 若平稳过程{X(t), -∞t+ ∞}的均值函数 与相关函数都具有各态 历经性,则 称{X(t), -∞t+ ∞}具有各态历经性. 或 称{X(t), -∞t+ ∞}是各态历经过程. 举例1 解 举例2 解 2. 均值各态历经的判定 定理1设{X(t), -∞t+ ∞}是平稳过程,则 {X(t), -∞t+ ∞}均值具有各态历经性的 充要条件是 证明 由定义 {X(t), -∞t+ ∞}均值具有各态历经性的充要条件是 而上式成立的充要条件是 再由模的定义 所以 {X(t), -∞t+ ∞}均值具有各态历经性的 充要条件是 1. 若{X(t), -∞t+ ∞}是实平稳过程,则均值具有各态历经性的充要条件是 一些推论 2. 对参数集为t≥0的平稳过程 {X(t), t≥0},均值具有各态历经性的充要条件是 特别当{X(t), t≥0}为实平稳过程,则相应结论为 举例1 设{X(t),t≥0}是只取±1两个值的随机过程, 其符号的改变次数是一参数为λ的Poisson 过程{N(t),t≥0},且对任意的t≥0, P(X(t)=－1)=P(X(t)=1)=1/2. 试讨论{X(t),t≥0}均值的各态历经性. 解 所以{X(t),t≥0}的均值具有各态历经性. 举例2 解 则 {X(t), -∞t+ ∞}的均值具有各态历经性. 定理2 设{X(t), -∞t+ ∞}是平稳过程,如果 证明 所以 {X(t), -∞t+ ∞}的均值具有各态历经性. 3. 相关函数各态历经性的判定 设{X(t), -∞t+ ∞}是平稳过程,令 所以{X(t), -∞t+ ∞}的相关函数各态历经性的讨论 可转化为对过程{Y(t), -∞t+ ∞}的均值各态历