随机过程(4.5)第4章第5节西电宋月.ppt

* 1.相关函数的谱分解 定理1 (维纳-辛钦定理) 设{X(t), -∞t+ ∞}是均方连续的平稳过程,则 其相关函数可以表示为 §5 平稳过程的谱分解 证明 所以f(τ)是某个随机变量W的特征函数,即存在 分布函数G(ω),使 称函数FX(ω)为平稳过程{X(t),-∞t+ ∞} 的谱函数. 为平稳过程{X(t), -∞t+ ∞}相关函数的谱展开式, 或谱分解式. 定义 如果存在函数SX(ω),使得 容易验证SX(ω)为平稳过程{X(t), -∞t+ ∞} 的谱密度. 举例1 设{X(t), -∞t+ ∞}是平稳过程,其相关函数为 求{X(t), -∞t+ ∞}的谱密度和谱函数 解 对确定信号x(t),满足Dirichlet条件且绝对可积,则x(t) 存在频谱: 说明 x(t) 可分解为一些复谐波的无限叠加 本节将给出在很一般的条件下平稳过程也可以表示 为无穷多个复谐波的叠加. 不失一般性,本节总假定 mX=0 定理1(复平稳过程的谱分解) 设{X(t), -∞t+ ∞}是零均值均方连续的平稳过程,其 谱函数为FX(ω),则X(t)可以表示为 其中 称之为{X(t), -∞t+ ∞}的随机谱函数. 且具有性质: 定理的实际意义 即 平稳过程可看成是振幅为 角频率为 的谐波分量的的有限叠加和的均方极限. X(t) 是谐波分量 无限叠加和. 定理2 (实平稳过程的谱分解) 设{X(t), -∞t+ ∞}是零均值均方连续的实平稳过程,其 谱函数为FX(ω),则X(t)可以表示为 其中 称为实平稳过程{X(t), -∞t+ ∞}的随机谱函数. 且具有性质: 定理3 (复平稳随机序列的谱分解) 设{Xn, n=0, ±1, ±2,…}是零均值的平稳时间序列,其 谱函数为FX(ω),则Xn可以表示为 其中 称为平稳时间序列{Xn, n=0, ±1,…} 的随机谱函数. 且具有性质: *