风险管理导论1.pptxVIP

风险管理 人文社会科学学院 阅读书目 1. 刘钧等主编：《风险管理概论》，清华大学出版社，2013。 2.刘新立：《风险管理》，北京大学出版社，2013。 3.王周伟：《风险管理》，机械工业出版社，2011。 刊物报纸、电视、网络、其它……. 2 假设你现在有两个选择： （1）接受10000元的现金； （2）做一个游戏，从一个装有90个黑色乒乓球和10个白色乒乓球的箱子中取出一个，如果取到的是黑色乒乓球，你将得到1000元；假如你取到的是白色乒乓球，你将得到100000元。 你将如何选择？为什么？ 巴林银行破产 巴林银行：历史显赫的英国老牌贵族银行，世界上最富有的女人——伊丽莎白女王也信赖它的理财水准，并是它的长期客户。 尼克李森：国际金融界“天才交易员”，曾任巴林银行驻新加坡巴林期货公司总经理、首席交易员。以稳健、大胆著称。在日经225期货合约市场上，他被誉为“不可战胜的李森”。 1994年下半年，李森认为，日本经济已开始走出衰退，股市将会有大涨趋势。于是大量买进日经225指数期货合约和看涨期权。然而“人算不如天算”,事与愿违，1995年1月16日，日本关西大地震，股市暴跌，李森所持多头头寸遭受重创，损失高达2.1亿英镑。 第一章 风险管理 导论 重点与难点： 风险的含义、特征、风险的构成要素、 风险的度量 风险管理的内涵、目标与框架 如何组织实施风险管理 第一节 我们身边的风险 第二节 风险管理的起源与发展 第三节 风险管理概述 第四节 风险管理与其它学科的关系 第一节 我们身边的风险 一、人类社会与风险共同发展 二、人类社会面临的主要风险 人类行为导致的风险 自然灾害导致的风险 人的生老病死形成的风险 受伤 1/3 溺水死亡 1/5000 难产 1/6 配偶被动吸烟死于肺癌 1/60000 车祸 1/12 死于手术并发症 1/80000 心脏病突发 1/77 中毒死亡 1/86000 死于心脏病 1/340 骑自行车死于车祸 1/130000 死于中风 1/1700 吃东西噎死 1/160000 死于突发事件 1/2900 死于飞机失事 1/250000 死于车祸 1/5000 被空中坠落物砸死 1/290000 死于怀孕生产 1/14000 触电死亡 1/350000 染上艾滋病 1/5700 死于浴缸中 1/1000000 自杀（女性） 1/20000 坠落床下而死 1/2000000 自杀（男性） 1/5000 被动物咬死 1/2000000 坠落死亡 1/20000 被龙卷风刮走摔死 1/200000 死于工伤 1/26000 冻死 1/3000000 行走时被撞死 1/40000 被谋杀 1/11000 死于火灾 1/5000 糖尿病 1/35 地震波及中国及亚洲多个国家个地区 北至辽宁 东至上海 南至香港、澳门、 泰国、越南 西至巴基斯坦 三、风险的概念、特征和构成要素 （一）风险的内涵 在英文中可译为风险的词： Risk(n)：possibility that something harmful or undesirable may happen. Peril(n)：(great)danger, especially of being harmed or killed; something that causes danger. Hazard(n)：something likely to cause damage or loss. 1.风险的概念—学术上的观点 ?风险是损失或损害的可能性 ?风险是损失的不确定性（主观说） ?风险是实际结果和预期结果的离差（客观说） ?风险是可度量的不确定性 (1)风险是损失或损害的可能性 1895年美国学者海尼斯（Haynes）在《风险—一项经济因素》（Risk as an Economic Factor）中从经济学意义上提出了风险的概念。他认为：“风险一词在经济学和其他学术领域中，并无任何技术上的内容，它意味着损害的可能性。某种行为能否产生有害的后果应以其不确定性界定，如果某种行为具有不确定性时，其行为就反映了风险的负担。” (2) 风险是损失的不确定性 　　美国经济学者罗伯特.梅尔（Robert I.Mehr）所著的《Fundamentals of Insurance》(1986)中将风险定义为：“在一定条件下损失的不确定性”。 　　C.A.克布（C.A.Kulp）和约翰.W.贺尔（John W. Hall）合著的《意外伤害保险》 (Casualty Insurance)将定义为：“在一定条件下财务损