数模动态规划.pptVIP

第7章 动态规划 动态规划（Dynamic Programming）是最优化的一个分支。1951年美国数学家R.Bellman（贝尔曼）等人根据一类多阶段决策问题的特性，提出了解决这类问题的“最优性原理”，并研究了许多实际问题，从而建立了最优化的一个分支——动态规划。 动态规划 动态规划把比较复杂的问题划分成若干阶段，通过逐段求解，最终求得全局最优解。特别对于离散性问题，由于解析数学无法运用，动态规划就成为非常有效的工具。然而动态规划目前还存在以下弱点：1）动态规划没有一个统一的算法，它必须针对各种问题的性质，利用最优性原理得出函数方程后，再结合其它数学技巧来求解，而没有一种统一的处理方法，从而我们称动态规划是一种方法。2）当变数的个数（维数）太大时，这类问题虽可以用动态规划来描述，但由于计算机存贮容量和计算机速度的限制在无法解决，此即所谓“维数障碍”。 动态规划 动态规划根据多阶段决策过程的时间参量是离散的还是连续的和其决策过程的演变是确定性的还是随机的，可以分为离散确定性、离散随机性、连续确定性、连续随机性四种决策过程模型。 §1多阶段决策问题及实例 所谓多阶段决策问题，是指一类活动过程，它可以分为互相联系的若干个阶段，在每一阶段都需要作出决策，从而使整个过程达到最优的活动效果。因此，各个阶段决策的选取常依赖于当前面临的状态，又影响下一个阶段的决策，从而影响整个过程的活