公共支出分析 例.docVIP

1991~2010年全国居民消费价格指数 Y V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 1991 223.8 233.3 168.9 213.7 168.9 109.1 100 1992 238.1 253.4 176.8 225.2 180.4 121.1 115.3 1993 273.1 294.2 201 254.9 223.7 163.6 145.9 1994 339 367.8 248 310.2 267.3 193.4 161.1 1995 396.9 429.6 291.4 356.1 307.1 222.9 170.6 1996 429.9 467.4 314.4 377.8 316 231.6 177.4 1997 441.9 481.9 322.3 380.8 315 234.6 180.4 1998 438.4 479 319.1 370.9 302.1 224.7 180 1999 432.2 472.8 314.3 359.8 294.8 217.3 179.3 2000 434 476.6 314 354.4 303.1 228.4 181.3 2001 437 479.9 316.5 351.6 299.2 227.9 182 2002 433.5 475.1 315.2 347 292.6 222.7 182.4 2003 438.7 479.4 320.2 346.7 299.3 233.4 186.4 2004 455.8 495.2 335.6 356.4 317.6 260 196.8 2005 464 503.1 343 359.3 333.2 281.6 199.9 2006 471 510.6 348.1 362.9 343.2 298.5 202.9 2007 493.6 533.6 366.9 376.7 353.8 311.6 210.8 2008 522.7 563.5 390.7 398.9 378.2 344.3 229.6 2009 519 558.4 389.5 394.1 357.8 317.2 224.1 2010 536.1 576.3 403.5 406.3 377.5 347.7 232.2 Y：年份 V2：居民消费价格指数 V3：城市居民消费价格指数 V4：农村居民消费价格指数 V5：商品价格指数 V6：工业品出厂价格指数 V7：原材料、燃料、功力购进价格指数 V8：固定资产投资价格指数 为研究居民消费价格指数受哪些因素的影响，收集1991~2010年20组数据，并利用线性回归方法进行分析。这里，被解释变量为民消费价格指数（V2），解释变量为商品价格指数（V5）、工业品出厂价格指数（V6）、原材料、燃料、功力购进价格指数（V7）、固定资产投资价格指数（V8）。解释变量筛选策略先采用强制进入策略（Enter），并作多重共线性检测，分析结果如下。 表1-1 居民消费价格指数多元线性回归分析结果（强制进入策略）（一） Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .992a .985 .981 12.260 a. Predictors: (Constant), 固定资产投资价格指数, 商品价格指数, 原材料、燃料、功力购进价格指数, 工业品出厂价格指数 b. Dependent Variable: 居民消费价格指数 2、回归方程的估计标准误差。依据该表可进行拟合优度检验，由于该方程中有多个解释变量，因此应参考调整的判定系数。由于调整的判定系数（0.981）接近于1，因此认为拟合优度较高，被解释变量可以被模型解释的部分较多，未能被解释的部分较少。 表1-2居民消费价格指数多元线性回归分析结果（强制进入策略）（二） ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 145129.333 4 36282.333 241.398 .000b Residual 2254.513 15 150.301 Total 147383.846 19 a. Dependent Variable: 居民消费价格指数 b. Predictors: (Constant), 固定资产投资价格指数, 商品价格指数, 原材料、燃料、功力购进价格指数, 工业品出厂价格指数 147383.846，回归平方和及均方分别为145129.333和36282.333，剩余平方和及均方分别为2254.513和150.301，F