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- 2017-06-07 发布于重庆
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整理期权期中试卷
2、某股票当前价格为29元,3个月期限执行价格为30元的看涨期权价格为2.9元,你总共有资金5800元。如果你认为股票价格将要上涨,说明可采用的两种投资模式,并简要说明两种模式的优缺点。
答:现有两种策略:直接购买股票或投资于期权,股票价格低于$29 时,购买股票和期权都将损失,前者损失为$5,800/$29× 29-p ,后者损失为$5,800;当股票价格为(29,30),购买股票收益为$5,800/$29× p-29 ,购买期权损失为$5,800; 当股票价格高于$30 时, 购买股票收益为$5,800/$29× p-29 ,购买期权收益为$ $5,800/$29× p-30 -5,800。
3、一家公司进入了一份期货合约的空头,在合约中公司以每蒲式耳250美分卖出5000蒲式耳小麦。初始保证金为3000美元,维持保证金为2000美元。期货价格如何变化会导致保证金催收?在什么情况下公司可以从保证金账户中提取1500美元?
答:当小麦价格上升1000/5000 $0.2,即小麦价格为每蒲式耳$2.7 时,会导致保
证金催付。当盈利$500 时,即小麦价格下跌500/5000=$0.1 时,可以从保证金
帐户提回$1,500。
4、某天,某投资者持有100份某期货合约的多头头寸,该天该期货的结算价格为50000美元,初始保证金和维持保证金要求均为每份合约2000美元,该天结算时该投
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