北京邮电大学201级研究生课程概率论第三讲.pptVIP

北京邮电大学电子工程学院 一、 测度及其性质 定义1.2.1 设A是由?的一些子集组成的非空集合类，若对每一个A? A ，有一实数或者?∞与之对应(为确定起见，下面假定只取+ ∞ )，记为?(A) ，且至少有一A? A ，使其取有限值，则称?(A) 是定义在A上的集函数。 有限可加集函数 ?-可加集函数或广义测度 一、 测度及其性质 若对每一A? A ， ?(A)都取有限值，则称?为A上的有限集函数； 一、 测度及其性质 若集函数为有限可加且只取非负值，则称为有限可加测度； 若集函数为?-可加且只取非负值，则称为测度，用? 或 ? 表示； 具有性质 ?? A 且?(?)=1 的测度，称为概率测度或概率，用P表示。 一、 测度及其性质 定理1.2.1 设?为A上的集函数 若?是有限可加或?-可加的，且??A ，则 ?(?) = 0； 2. 若A为集代数， ?有限可加或?-可加测度(或非负的)， A，B? A ， 且 A?B，则： 一、 测度及其性质 定义1.2.2 设?是定义在集合类A上的集函数，若对A 中任意满足条件An?，且 一、 测度及其性质 定理1.2.2 设?是集代数A上的?-可加集函数（或测度），则?有限可加且连续。 下确界： 对于给定的数集S={x}，若数?满足条件： (1) ? 是S的下界，即对?x?S，有??x; (2)对任何大于?的数?，一定存在S中某个 数x0，使得x0 ?. (即对??0,? x0?S,使得 x0?+?) 则称?为数集S的下确界，记作： ?=inf S 3、测度扩张定理 (1)首先证明：若?1，?2是?在?(A)上的任意两个扩张，证明对?A? ?(A)及任意的正整数n，有： ?1(ADn)=?2 (ADn) （1.2.8） (1)对给定的n，令： ?={A：A? ?(A)， ?1(ADn)=?2 (ADn)} 下证： ? = ?(A) 显然A ? ? ，且? ? ?(A)。 （∵? A? A ，因A 为集代数，则： ADn ? A， 必有： ?(ADn)= ?1(ADn)=?2 (ADn)，则A? ? ） 若能证明?为单调类，则?(A) ? ? 另： A为集代数，则： ?(A)= ?(A) 所以： ?(A) ? ? ，即： ? = ?(A)，结论得证。 下面证明?为单调类： 主要证明思路： 测度的完全化 测度完全化的好处在于：假设某个依赖于w的性质在某个零测集N之外成立，则使此性质不成立的w的集就是N的一个子集，一般来说，它不一定属于F，但它属于 ，且它的 测度为零。 ?Ak ? ?，Ak ? ，则： ?1(Ak Dn)=?2 (Ak Dn)??2 (Dn)=?(Dn)+?，k=1,2,? 根据测度的连续性，有： (2): 三、测度的完全化 初等概率中我们遇到这样的问题：考虑某一集合B?A? A ，且P(A)=0，但B未必属于A ，即B未必是事件，未必有概率。即零测集的子集未必有概率。为了克服这个问题，必须将A上的测度完全化。 定义1.2.4 设?是?-代数F(或集代数A )上的测度,如果A?A， ?(A)=0，B ? A，则B? F (或 A)，因而必有?(B)=0 ，则称?为F (或A )上的完全测度。 以下介绍如何将?-代数F上的测度?完全化？ 定理1.2.5（测度的完全化）?设?是?-代数F上的测度，记： 具体证明过程略 有： * * 则称?为A上的?-有限集函数。 若对每一A? A ，存在一集合序列{An}? A ， 使： 若A为集代数，则{An}还可以是两两不交的。 3. (半可加性) A为集代数， ?是有限可加测度，Ai?A 一、 测度及其性质 4. （次可加性） A为集代数， ?是测度， Ai? A 则称?在A处下连续。 A 的集合序列{An}，有： 若对A 中任意满足条件An ， ,且至少存在一m使 则称?在A处上连续。 即集代数上的测度是连续的。 定理1.2.3 设?是集代数A上的有限可加集函数（或有限可加测度），若?满足下列条件之一： （1） ?是下连续的； （2） ?有限，且在?处连续， 则?是?-可加集函数（或测度）。 有了定义在集代数A上的测度?，我们考虑如何产生测度?在?-代数?(A)上的扩张？最后得到 “测度扩张定理”。 首先必须明白什么叫“扩张”？ 定义1.2.3 A1，A2是?上的两个非空集合类，且A1 ?A2， ?i是Ai的测度(i=1,2)，