随机过程的基本概念资料.pptVIP

三、平稳正态随机过程 设 X(t)是正态随机过程，若有 则 X(t)称为广义平稳正态过程。 性质：对于正态随机过程而言，广义平稳与严格平稳等价； 不相关与独立等价； 协方差矩阵为 四、平稳正态白噪声 一般平稳正态噪声与信号之和为非平稳的正态过程。 若平稳正态过程具有均匀的功率频谱密度，则称此过程为平稳正态白噪声。满足 则X(t)的一维概密为 设随机过程X(t)由的均值为零，方差为 的平稳正态噪声 和确定性信号组成，即 2.7 典型的随机过程 例2、设随机过程 ，其中A、B是两个独立的正态随机变量，且有 ， ， 为常数，求此过程的一维概率密度。 2.7 典型的随机过程 例3、设平稳正态随机过程的均值为0，自相关函数为 求 t1=0, t2=0.5, t3=1 时的三维概率密度。 * * * * * * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * 随机过程的各个样本函数都经历了随机过程所有可能的各种状态，因此从随机过程的任意一个样本函数就能得到随机过程的全部统计信息。 * * * 两个不同相关时间随机过程的样本函数 2.3 平稳随机过程 三、相关系数及相关时间 例5、已知平稳随机过程X(t)的自相关函数为 求X(t)的相关系数。 2.3 平稳随机过程 三、相关系数及相关时间 2.3 平稳随机过程 四、随机过程的遍历性 定义：对于平稳随机过程X(t)，若有时间平均等于统计平均，时间相关函数等于统计相关函数，即 则X(t)为遍历过程。 其中 2.3 平稳随机过程 四、随机过程的遍历性 2.3 平稳随机过程 四、随机过程的遍历性 各态历经过程与非各态历经过程示意图 四、随机过程的遍历性 遍历性的实际意义： 连续随机过程： 随机序列： 随机过程具备遍历