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优化模型与软件工具数学规划软件 线性规划 求解线性规划模型的历史 1947年单纯形方法问世，手工计算工作量巨大，第一个有实用价值的线性规划模型只有9个约束，77个变量，花了120人日计算出结果； 50年代：出现第一个求解线性规划软件，受计算机限制，只能求解100个变量的线性规划问题； 60年代：出现商用线性规划软件，在IBM计算机上可求解上千个变量问题； 70年代：许多大型计算机提供商用数学规划软件，如MPS/X，FMPS等，可求解有上万个变量和约束的问题，并有相应的模型数据处理系统，如MG，RG等。 求解线性规划模型的历史 80年代：计算机硬件、软件技术进步加快，求解模型的规模又上升一个数量级 内点法问世，新软件出现，如CPLEX，OSL等； 出现较完整的模型构造求解系统：GAMS，AMPL等 90年代：信息技术时代，运筹学与信息技术的融合 出现了基于WINDOWS平台的应用系统 IT与OR的集成，出现集信息采集、存储、分析、优化于一体的综合决策支持系统； 可求解有上千万变量的超大型数学模型； 典型应用：金融、航空、通讯、能源、军事等领域 线性规划软件的进步（一） 1991年Schultz和Pulleyblank的试验： 软件： MPS MPS OSL OSL OSL 版本： v1.6 v2.0 Prim-1 Dual-1 Dual-2 年代： 1970 1988 1993 1993 1993 迭代：302357 48858 36050 11410 4982 时间： 550 82 24 11 4 问题：4422约束，6711个变量，110342非零元 线性规划软件的进步（二） 2003年 Bixby的试验（CPLEX） 求解的模型 － 生产计划模型，有401, 640个约束、1, 584, 000个变量、9, 498, 000个非零元； 求解时间 ( 2.0 GHz P4 计算机 ): 1988 (CPLEX 1.0): 29.8 days 1 1997 (CPLEX 5.0): 1.5 hours 1/480 2003 (CPLEX 9.0): 59.1 seconds 1/44000 …… 求解线性规划综合速度的提高 1988 ? 2003 求解LP的综合速度提高了多少？ 算法（与计算机无关）: 2360倍 计算机（工作站 ? PCs） 800倍 算法 × 计算机 190万倍 摩尔定律预测计算机速度每18个月提高一倍：从1988至2003共15年应提高1024倍； 求解前面的生产计划模型 1988年需要 80 年 1997年需要 24 小时 2003年需要 1 分钟 线性规划软件的进步 是什么因素使线性规划求解效率有了如此长足的进步呢，著名线性规划软件CPLEX的主要设计者Bixby总结了以下几方面的的进展： 处理稀疏矩阵的数据结构 线性规划问题的预处理 初始基的选择 转轴规则的选择：最速边下降法，对偶方法； 基的LU分解与乘积形式：分解稳定性，减少非零元素的增长速度，提高计算精度； 单纯形方法的计算效率 人们一直试图证明单纯形方法是一种多项式算法； 1972年Klee与Minty出人意料的给出一个反例，证明单纯形算法不是多项式算法； 该问题共有2n个极点，需要2n-1次迭代才能找到最优解； 求解线性规划的多项式方法 单纯形方法是统计意义上的多项式方法 1981年Borgwardt在大量实验的基础上指出：单纯形迭代次数的数学期望不会高于O(n4m) 前苏联数学家Xachiyan 于1979年提出求解“线性严格不等式组”的椭球算法。 与求解线性规划问题等价，证明是多项式算法 计算效率根本无法与单纯形方法相比 美籍印度裔数学家Karmarkar 于1984年提出求解线性规划的内点法； 可行域内部的搜索方法，计算效率高 单纯形方法与内点法的竞赛 美国ATT贝尔实验室的Monma等人1987年发表实验报告，他们对31个实验问题的求解，所使用的内点算法3倍高于基于单纯形算法的MINOS； Karmarkar 1993年发表的实验结果表明对一些大规模的问题内点法比单纯形方法快80-100倍。但有人对Karmarkar的实验结果有异议； 单纯形方法和内点法孰优孰劣的争论还没有结束； 整数规划 整数规划 典型的整数规划：