《概率论教学课件》5.1 点估计（简）.pptVIP

* 第五章 参数估计与假设检验 数理统计的基本问题是： 根据样本提供的信息, 或分布中的数字特征 对总体的分布 作出统计推断. 统计推断大致分类： 估计问题与假设检验问题. 参数估计分为 点估计和区间估计. 有时总体的分布类型已知, 而其中的 某些参数 要对参数作出推断. 例如, 其中μ未知, 只要对μ作出推断, 也就对总体的分布 这类问题称为参数估计问题. 参数估计分为 已知总体服从正态分布 作出了推断. 点估计和区间估计. §5.1 点估计 未知参数的实值函数, 也称为参数. 如在上例中, 也是未知参数, 未知, 利用样本估计 未知参数 的实值函数, 也叫参数估计. 等, 一、点估计 有一个未知参数θ, 设总体的分布中 θ的取值范围为Θ, 即 称Θ为参数空间. θ是未知的, 但其参数空间Θ是事先知道的. 为了估计θ, 从总体中抽取样本 相应的一个样本观测值为 构造一个统计量 用它的观测值 来估计未知参数θ, 称 为θ的估计值. 为θ的估计量; 分别记为 和 在不致引起混淆的情况下, 统称估计量 为θ的一个 点估计, 都简记为 和估计值 在以上定义中, 是待估计的. 有时总体有两个 未知参数需要估计. 例如， μ和σ2 都需要估计. 总体的分布中, 只有一个参数θ 是未知的, 均 或两个以上 其中 又如， 已知总体 服从区间 上的均匀分布, 已知总体 其中 和 都需要估计. 均未知, 未知, 一般地, 设总体X的分布的形式已知, 但其中有 k个未知参数 (即待估参数), 从总体中取 相应的一个样本观测值为 样本 对每个未知参数 都构造一个统计量 用它的观测值 来估计未知参数 为 的估计值, 估计量. 为 的 有未知参数θ, 设总体的分布中 θ的实值函数 也是未知参数, 为估计 构造统计量 称为 的 估计量; 相应的 观测值 称为g(θ)的估计值. 二、评价估计量的标准 1.无偏性 待估参数θ是未知的, 而θ的估计量 是一个随机变量, 对样本的不同观测值, 会得到 θ的不同估计值. 对一个好的估计量, 较合理的要求是: 尽管这些 估计量的取值不尽相同, 但这些估计值应在 参数的真值θ周围波动, 即 定义5.1 是参数θ的估计量, 是θ的无偏估计量. 说明: (1)无偏性的直观意义 能取的值很多 有的大于θ, 但其概率平均值为θ. (2)无偏性只保证 而不能保证在一次具体使用时 是θ的无偏估计量, 如果 则称 是没有系统偏差. 对不同的 样本观测值, 有的小于θ, 这一估计量 在多次使用时 平均起来无偏差, 偏差一定很小. 只需证 设 定义5.1 是参数θ的估计量, 是θ的渐近无偏估计量. 如果 则称 设 证 例 是来自 的简单随机样本, 存在, 设 是任一总体, 则 是 的 无偏估计量. 是μ的无偏估计量. 是 的 无偏估计量. 例 是来自 的简单随机样本, 存在, 设 是任一总体, 则 证 即 是 的 无偏估计量. 例 是来自 的简单随机样本, 存在, 设 是任一总体, 则 不是 的无偏估计量. 证 因此， （偏小） 未修正的样本