2014年银行从业格《风险管理》考前突破试卷(第四部分).docVIP

窗体顶端 第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 假设某家银行的外汇敞口头寸表示为：瑞士法郎多头200，欧元多头150，英镑多头100，美元空头50，日元空头220，则净总敞口头寸法为（　　）。 A.180B.140C.80D.220 正确答案：A, 第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于（　　）造成的损失。 A.知识／技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法 正确答案：A, 第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是（　　）。 A.依法、公开、公正、有效B.依法、公开、公正、效率C.依法、公开、公平、效率D.依法、公开、公平、有效 正确答案：B, 第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 资产负债风险管理的重要分析手段为（　　）。 A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析 正确答案：B, 第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 关于国家风险的说法不正确的是（　　）。 A.不在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险 正确答案：D, 第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是（　　）。 A.20％～25％B.15％～25％C.10％～20％D.10％～25％ 正确答案：A, 第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略风险管理的基本假设的是（　　）。 A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.减少风险发生的可能性D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 正确答案：C, 第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（　　）引发。 A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险 正确答案：B, 第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（　　）。 A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.国家宏观经济政策的变动D.商业银行自身管理或技术上存在的问题 正确答案：D, 第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 管理信息系统包括两大基础模块，即（　　）和（　　）。 A.业务运营系统和管理报告系统B.业务运营系统和组织结构C.业务政策和管理报告系统D.组织结构和业务政策 正确答案：A, 第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，（　　）是商业银行核心竞争力的重要体现。 A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力 正确答案：C, 第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层的责任的是（　　）。 A.制定声誉风险管理原则和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估和监测声誉风险状况D.征询最大多数员工的意见和建议 正确答案：D, 第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％、30％，三种资产对应的百分比收益率分别为l0％、22％、9％，则该部门总的资产百分比收益率是（　　）。 A.14．5％B.14％C.13．5％D.12％ 正确答案：A, 第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行的币种结构说法错误的是（　　）。 A.一旦本国市场出现异常波动，将可能会陷入外币流动性危机B.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制C.商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务D.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率 正确答案：C, 第 15 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，（　　）形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。 A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求、监督检查、市场纪律D.资本比例、外部审计、