计量经济学庞皓第二版第五章习题可研报告.doc

第五章习题答案 练习题5.1参考答案 （1）因为，所以，所以取，用乘给定模型两端，得 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即 （2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为 其中 练习题5.2参考答案 （1）模型的估计 该模型样本回归估计式的书写形式为： （2）模型的检验 1．Goldfeld-Quandt检验。 a.将样本X按递增顺序排序，去掉中间1/4的样本，再分为两个部分的样本，即。 b.分别对两个部分的样本求最小二乘估计，得到两个部分的残差平方和，即 求F统计量为 给定，查F分布表，得临界值为。 c.比较临界值与F统计量值，有=4.1390，说明该模型的随机误差项存在异方差。 2．White检验 Heteroskedasticity Test: White F-statistic 6.301373 ????Prob. F(2,57) 0.0034 Obs*R-squared 10.86401 ????Prob. Chi-Square(2) 0.0044 Scaled explained SS 9.912825 ????Prob. Chi-Square(2) 0.0070 给定，在自由度为2下查卡方分布表，得。 比较临界值与卡方统计量值，即，同样说明模型中的随机误差项存在异方差。 （3）异方差性的修正 运用加权最小二乘（WLS），设权数为W1=1/x，W2=1/x^2，W3=1/sqr(x)，另外如果有些同学选取权数为1/e， 1/e^2，1/|e|等残差形式的权数也可以。 分别对加权最小二乘进行White异方差检验，结果如下表： 权数 1/x 1/x^2 1/sqr(x) 1/e 1/|e| 1/e^2 n*R^2 12.0169 44.56705 7.449289 48.87603 40.27676 13.86993 F值 7.137548 82.30189 2.64608 82.01679 38.11912 5.612508 所以选取权数为W3效果最好，回归结果如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/19/10 Time: 16:16 Sample: 1 60 Included observations: 60 Weighting series: 1/SQR(X) Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? X 0.632671 0.018379 34.42341 0.0000 C 10.10908 2.980789 3.391409 0.0013 Weighted Statistics R-squared 0.953338 ????Mean dependent var 112.9123 Adjusted R-squared 0.952533 ????S.D. dependent var 18.33568 S.E. of regression 8.232480 ????Akaike info criterion 7.086817 Sum squared resid 3930.877 ????Schwarz criterion 7.156628 Log likelihood -210.6045 ????Hannan-Quinn criter. 7.114124 F-statistic 1184.971 ????Durbin-Watson stat 1.874009 Prob(F-statistic) 0.000000 练习题5.3参考答案 1）建立回归模型：，其中为家庭生活消费支出，为家庭人均纯收入。回归结果如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/19/10 Time: 14:46 Sample: 1 31 Included observations: 31 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.??