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一、选择题 1、要生成标准正态分布的随机数，下列方法中能实现此目的的是（ ） A. 分数乘积法 B. 倍积取中法 C. Box-Muller法 D. 一阶线性同余法 2、已知某负二项分布的残缺的部分分布函数如下： n … 5 6 7 8 … P N≤n … 0.2123 0.4103 0.5706 0.6708 … 现有[0,1]区间上均匀分布的随机数u 0.5034,则对应的负二项分布的随机数为（ ） A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 3、某火灾保险公司承包了某幢建筑物的火灾保险，假设建筑物的价值为b元，在一定时期内发生火灾的概率为0.04。 火灾发生后，建筑物的损失额服从0到b的均匀分布，则保险期间内损失额的期望为（ ） A. 0.01b B. 0.02b C. 0.03b D. 0.04b 4、设聚合理赔模型中，理赔次数N与理赔额变量X的分布分别如下，则为（ ） A. 0.22 B. 0.23 C. 0.24 D. 0.25 5、现有如下的盈余过程，初始盈余2个货币单位，年保费收入3个货币单位，年损失量分布为，则前两年破产的概率为（ ） A. 0.16 B. 0.24 C. 0.4 D. 0.6 6、一个盈余过程为复合泊松过程，安全附加费率，则为（ ） A. B. C. D. 7、按照期望效用原理，从被保险人出发,假定其拥有的财富为, 效用函数为，若考虑某随机损失X，则他愿意接受的保费H满足（ ） A. B. C. D. 二、简答题 1、若有[0,1]上的均匀分布的随机数u 0.90725，试用反函数法生成对应的指数分布的随机数，指数分布的分布函数为，x 0。 2、设每张保单的理赔额变量，设理赔总量，计算S 3的概率。 3、简述什么是短期聚合风险模型？ 4、假设X是连续扔五次硬币后“国徽”面朝上的次数，然后再一起扔X个骰子。设Y是X个骰子的数目总和，试求Y的均值和方差。 5、设泊松盈余过程中，理赔额变量服从参数为的指数分布，求调节系数R。 6、决策者的风险态度分别为哪几类？若其Arrow—Pratt指数，则其风险态度如何？ 7、请简述学完本课程的收获。 三、计算题 1、某寿险公司向2000名客户售出一年期短期寿险合同，如下所示： 类别 保险金额（单位化） 死亡概率 保单数目 1 2 4 5 1 2 2 3 0.10 0.02 0.10 0.10 500 500 500 500 该寿险公司希望收集足够的保费满足总赔款额超过保费总额的概率不超过5％，试确定保险人的安全附加保费率?。 2、已知与为两个相互独立的复合泊松模型，泊松参数分别为和，理赔额变量的分布分别为,,令，计算：1）理赔额变量C的概率分布；2）理赔总量S不超过2的概率。 3、一个投资者有100万元人民币，并且具有效用函数，他面临的随机损失，求决策者最多能承受多少保费以预防其面临的随机损失。 4、对于某复合泊松理赔过程，设理赔额服从混合指数分布，其密度函数为，，又设附加费率，试计算破产概率。 附表： ； ； ； ，x 0，则； ； 3