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风险管理教学大纲 一、课程名称 （一）中文名称:风险管理 （二）英文名称: Risk Management 二、课程性质 任意性选修课 三、课程教学目标 通过学习本课程，让学生掌握风险管理的基本理论和方法，为实际工作提供专业基础知识和理论指导。从商业银行风险管理的基本概念和基本架构入手，着重突出信用、市场、操作三大风险的识别、计量、监测与控制的技能知识，并掌握流动性风险、声誉风险和战略风险等基本知识，最后从理念、机制和方法等角度对商业银行监管和市场约束做了要求。了解风险管理的基本概念、性质、原理、特点；掌握风险分析各阶段包括风险辨识、风险估计和风险评价的任务和方法，理解并区分众多的风险分析方法；在理解风险分析基本理论和方法的基础上，掌握各种风险控制工具和风险财务工具的作用、实施方法；在掌握风险分析和风险管理工具的基础上，了解风险管理决策的内涵、原则、决策中常用的技术方法，以及各种风险管理工具的优化组合。运用风险管理方法分析和解决实际问题。 四、课程教学原则和教学方法 （一）教学原则 本课程教学围绕“培养学生学习能力、分析能力和创新能力”这一中心，努力实行课堂教学与课外实践相结合，理论与实践相结合风险管理基础 风险管理与商业银行经营；商业银行的风险管理的发展 教学难点 经济资本在风险管理中的要求 建议学时 6学时 教学内容 第一节 风险与风险管理一、风险、收益与损失风险管理与商业银行经营商业银行风险管理的发展商业银行风险的主要类别信用风险市场风险操作风险流动性风险国别风险声誉风险法律风险战略风险商业银行风险管理的主要策略风险分散风险对冲风险转移风险规避风险补偿商业银行风险与资本资本的定义、作用和分类监管资本与资本充足率要求经济资本及其应用风险管理的数理基础收益的计量常用的概率统计知识投资组合分散风险的原理商业银行风险管理基本架构商业银行风险管理环境一、公司治理二、内部控制、风险文化、管理战略、风险偏好商业银行风险管理组织董事会及其风险管理委员会监事会高级管理层风险管理部门其他主要风险控制部门/机构/合规部门 （三）内部审计部门 （四）外部监督机构 第三节 商业银行风险管理流程风险识别/分析风险计量/评估风险监测/报告风险控制/缓释商业银行风险管理信息系统 信用风险管理 商业银行针对不同类型客户及贷款组合的信用风险识别内容和方法；信用风险计量所需的客户评级和债项评级的主要内容和计量方法。 教学难点 信用风险控制通常采用的方法 建议学时 6学时 教学内容 第一节 信用风险识别一、单一法人客户信用风险识别、集团法人客户信用风险识别三、个人客户信用风险识别、贷款组合的信用风险识别信用风险计量、风险暴露分类客户评级债项评级信用风险组合的计量信用风险监测与报告、风险监测对象风险监测主要指标风险预警风险报告信用风险控制限额管理信用风险缓释关键业务流程/环节控制资产证券化与信用衍生产品信用风险资本计量权重法内部评级法经济资本管理市场风险管理市场风险识别一、市场风险特征与分类主要交易产品及其风险特征账户划分市场风险计量、基本概念市场风险计量方法市场风险监测与控制、市场风险管理总体要求市场风险监测与报告市场风险控制银行账户利率风险管理市场风险资本计量方法标准法内部模型法经济资本配置和经风险调整的绩效评估交易对手信用风险交易对手信用风险的定义和计量范围交易对手信用风险的计量交易对手信用风险管理操作风险管理操作风险概述一、操作风险的定义与特点操作风险相关概念辨析操作风险的监管规则操作风险分类操作风险识别方法操作风险评估、操作风险评估的定义与原理操作风险评估的原则操作风险评估的步骤操作风险评估的价值操作风险评估与其他管理流程的结合应用操作风险控制、操作风险控制环境操作风险缓释主要业务操作风险控制操作风险监控与报告关键风险指标法损失数据收集风险报告操作风险资本计量基本指标法标准法高级计量法流动性风险管理 资产负债期限结构、币种结构、分布结构以及流动性风险评估方法、流动性风险的监测指标和预警信号。 教学难点 流动性风险评估方法 建议学时 6学时 教学内容 第一节 流动性风险识别一、资产负债期限结构资产负债币种结构资产负债分布结构流动性风险评估、流动性比率/指标法现金流分析法其他流动性评估方法流动性风险监测与控制、流动性风险监测/预警压力测试情景分析流动性风险管理实践其他风险管理国别风险管理一、国别风险的概念国别风险管理的基本做法声誉风险管理、声誉风险的概念声誉风险管理的基本做法声誉危机管理规划战略风险管理、战略风险管理的概念战略风险管理的基本做法风险评估与资本评估（ICAAP） 风险评估；资本评估 教学难点 内部资本充足评估报告 建议学时 3学时 教学内容 第一节 总体要求风险评估、风险评估最佳实践风险评估的总体要求压力测试、基本框架和要求关于压力