商业银行经营与管理2-商业银行经营与管理2.pptVIP

* 第四讲 商业银行现金资产管理 三、商业银行现金资产与流动性需求 （二）头寸 可用头寸、基础头寸、可贷头寸 四、银行流动性需求的预测 （一）银行流动性需求与供给的影响因素 （二）流动性需求的预测方法 1.因素法 （1）影响预期贷款变化的因素 （2）影响预期存款变化的因素 * 第四讲 商业银行现金资产管理 商业银行所需资金头寸量 预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量 2.资金结构法 银行总流动性需求 存款和非存款负债的流动性需求 +贷款的流动性需求 Ay ×（游动性货币负债-By） +Ac ×（脆弱性货币负债-Bc） +Aw ×（稳定性货币负债-Bw） +Ad ×新增贷款额 * 第四讲 商业银行现金资产管理 3.流动性指标法 （1）现金指标 （现金+同业存款）/总资产 （2）流动证券比率 政府证券/总资产 （3）无风险资产比率 （现金+同业存款 +政府证券）/总资产 （4）同业拆借净值率 （同业拆出 -同业拆入）/总资产 （5）流动资产比率 （现金+政府债券 +同业拆借净值）/总资产 （6）能力比率 （贷款+租赁净额）/总资产 * 第四讲 商业银行现金资产管理 （7）游动性货币率 货币市场资产/货币市场负债 （8）短期投资比率 （短期同业存款+同业拆出 +短期证券）/总资产 （9）短期投资与敏感负债率 短期投资/敏感负债 （10）核心存款比率 核心存款/总资产 （11）存款结构比率 活期存款/定期存款 （12）交易性存款率 交易性存款/非交易性存款 * 第四讲 商业银行现金资产管理 五、流动性需求与来源的协调管理 （一）流动性需求管理的原则 1.进取型原则 2.保守型原则 3.成本最低原则 （二）流动性需求与来源的协调管理办法 1.流动性资产 2.借入资金 * 第四讲 商业银行现金资产管理 （三）流动性需求管理效果的衡量 1.公众对银行的信心。 2.银行股票价格是否稳定。 3.发行大额可转让定期存单以及其他负债是否存在风险溢价。 4.出售银行资产有无损失。 5.能否满足客户的合理贷款需求。 6.是否频繁地从中央银行借款。 第五讲 商业银行的贷款 * 第一节 贷款政策与管理 一、贷款的种类 （一）按偿还期限分 1.活期贷款 2.定期贷款 （二）按保障程度分 1.抵押贷款 2.信用贷款 * 第一节 贷款政策与管理 （三）按偿还方式分 1.一次性还清贷款 2.分期偿还贷款 （四）按数量分 1.批发贷款 2.零售贷款 * 第一节 贷款政策与管理 二、贷款政策与程序 （一）贷款政策原则——6C原则 1.品质Character 2.能力Capacity 3.现金Cash 4.抵押Collateral 5.环境Conditions 6.控制Control * 第一节 贷款政策与管理 （二）贷款政策 1.贷款业务的发展战略 2.贷款审批的分级授权 3.贷款的期限和品种结构 4.贷款发放的规模控制 5.关系人贷款政策 6.信贷集中风险管理政策 7.贷款定价 * 第一节 贷款政策与管理 8.贷款的担保政策 9.贷款档案的管理政策 10.贷款的审批和管理程序 11.贷款的日常管理和催收政策 12.对所有贷款质量评价的标准 13.对不良贷款的处理 * 第一节 贷款政策与管理 （三）贷款的决策程序 （四）贷款协议 1.贷款金额、期限、贷款用途的规定； 2.利率与计息； 3.提款条件、提款时间及提款手续。 4.还款； 5.担保； 6.保险； 7.声明与承诺； 8.违约事件及处理； 9扣划； 10.税费； 11.抵消、转让与权利保留； 12变更与解除； 13.法律适用、争议解决及司法管辖； 14.附件。 * 第一节 贷款政策与管理 三、贷款审查的原则 1.定期对所有类型的贷款进行审查，大笔贷款审查周期较短，小笔贷款可以随机抽样审查。 2.借款人的财务状况和还款能力。 3.贷款文件的完整性和贷款政策的一致性。 4.银行对抵押和担保的控制程度。 5.增大对问题贷款的审查力度。 * 第一节 贷款政策与管理 四、贷款的质量评价 （一）贷款的分类过程 （二）贷款分类 1.含义 2.五大类 （三）贷款分类结果 1.贷款五级分类的主要特征 2.贷款质量分析指标 * 第一节 贷款政策与管理 五、问题贷款的发现和处理 （一）问题贷款的产生和发现 1.导致问题贷款的因素 2.问题贷款的有效管理措施 3.早期问题贷款信号 （1）财务信号 （2）非财务信号 * 第一节 贷款政策与管理 （二）问题贷款的处理程序 与借款人的协议政策： 1.减债程序和时间限制 2.增加抵押品、担保人、第二抵押 3.索取财务报告 4.立即监控抵押品和借款人 5.建立损失——安全点 * 第一节 贷款政策与管理 （三）呆账准备金