银行从业考试《风险管理》最新分析试卷第3套.doc

单选题（当前1/136题，0.5分） 根据我国监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务有 。 A 外币债券投资 B 交易性人民币债券投资 C 人民币贷款 D 外币贷款和外汇交易 正确答案：C 您的答案： 我国监管规定，第一支柱下市场风险资 本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险。第二支柱下银行账户利率风险采用内部资本充足评估程序 ICCAP 评估资本附加要求。而银行账户下的股票风险，通过第一支柱信用风险资本要求覆盖。因此，C项人民币贷款不需要计提市场风险资本。 单选题（当前2/136题，0.5分） 在99%的置信水平下，商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元，则该外汇交易部门 。 A 预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元 B 预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元 C 预期在来来的1年中有99天至少损失500万美元 D 预期在未来的100天中有1天至多损失500万美元 正确答案：D 您的答案： 在99%置信水平，VAR 500万美元，意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是未来100天中有1天至多损失500万美元，故D项正确。 单选题（当前3/136题，0.5分） 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子为 。 A 4 B 3 C 1 D 2 正确答案：B 您的答案： 根据教材中最低市场风险资本的计算公式及说明，乘数因子最小为3。 单选题（当前4/136题，0.5分） 根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（ ）。 A 0 B 1 C 0.5 D 0.7 正确答案：C 您的答案： 权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。例如，对一般企业的债权权重为100％。对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75％。对个人住房抵押贷款债权权重为50％。对个人其他债权权重为75％。 单选题（当前5/136题，0.5分） 商业银行计划推出A、B、C三种不同金 融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能的收益率分别为5%、10%、15%，产生不同收益率的可能性如下表所示：A低于市场预期25%，正常市场条 件50%，高于市场预期25%；B低于市场预期50%，正常市场条件0%，高于市场预期50%；C低于市场预期25%，正常市场条件25%，高于市场预期 50%；综上所述，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是（ ）。 Ⅰ.A和B具有同样的预期收益水平； Ⅱ.A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11.25%； Ⅲ.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择； Ⅳ.A和B的组合是一种良好的风险转移策略。 A Ⅰ，Ⅳ B Ⅰ，Ⅲ C Ⅱ，Ⅲ D Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ 正确答案：D 您的答案： 解析：产品A的预期收益 率 5%*25%+10%*50%+15%*25% 1.25%+5%+3.75% 10%，产品B的预期收益 率 5%*50%+10%*0+15%*50% 2.5%+0+7.5% 10%，C的预期收益 率 5%*25%+10%*25%+15%*50% 1.25%+2.5%+7.5% 11.25%。 单选题（当前6/136题，0.5分） 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（ ）。 A 有效期限 M B 违约损失率 LGD C 违约概率 PD D 违约风险暴露 EAD 正确答案：C 您的答案： 课本3.2.2违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。 单选题（当前7/136题，0.5分） 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值 VaR 值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有 天交易账户的损失超过780万元。 A 2 B 3.5 C 3 D 2.5 正确答案：D 您的答案： 风险价值 VaR 值为780万元人民币，置信区间为99%，持有期为1天，表明未来250个交易日内，该交易账户发生780万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是2.5天。 单选题（当前8/136题，0.5分） 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于 业务条线。 A 代理服务 B 公司金融 C 资产管理 D 零售银行 正确答案：D 您的答案： 零售银行