1.1-1.2随机变量的定义及条件数学期望分析.pptVIP

1.2 条件数学期望 定义：设 X,Y 的联合分布函数为F x, y ，称 为在X x 的条件下,随机变量Y的条件分布函数. 离散型随机变量 X,Y , 在y yk条件下X的条件 分布函数为 称为条件分布律. 连续型 X, Y ,有 为在条件X x 下, 随机变量Y 的条件密度函数. 三、条件数学期望 1.条件数学期望概念 定义 设 X, Y 是二维随机变量,条件分布函数 或 存在，若 或 则 称为在X x的条件下,随机变量X的条件数学期望. 若 X, Y 是离散型随机变量,则 若 X, Y 是连续型随机变量,则 例1： 设随机变量 X, Y 的联合概率密度为 试求E Y︱X x . 解 在“X x”的条件下,有条件概率密度 一般有 定理 设函数g x 在R上连续,若 则随机变量g X 在 “Y y”条件下的条件数期望为 定义 称 为“Y y”的条件下,随机变量X的条件方差. 为随机变量X 相对于条件数学期望 的偏离程度的衡量指标. 一般 是实值函数,而随机变量的函数 仍是随机变量. 有随机变量的概率性质. 2.条件数学期望性质 定理:设X,Y,Z是随机变量,g · 和h · 为R上连续函数,且各数学期望存在.有 1 c是常数; 证：1 对 , 2 a, b是常数. 自证. 3 如果X与Y相互独立,则 证:X与Y 独立, 自