8.一类改进的广矩估计方法.docVIP

一类改进的空间相关系数广义矩估计方法 陈建先 （中国社会科学院研究生院 北京 102488） 摘要：在Kelejian和Prucha（1999）提出的空间误差模型空间相关系数GMM估计量的基础上，我们给出了新一类空间相关系数的GMM估计量。通过Monte Carlo模拟实验，证明了新的GMM估计量有限样本性质要优于Kelejian和Prucha的GMM估计量。 关键字：GMM、空间相关系数、Monte Carlo模拟实验 1. 引言 对于空间计量经济学模型，传统的OLS估计方法存在缺陷（Anselin，1986）。为了解决这个问题，学者们提出了各种不同的估计方法。Anselin（1986,1988a）采用极大似然法（MLE）估计空间计量模型的未知参数，他给出了似然方程，极大似然估计量等，而且提出了基于MLE的空间相关性检验方法。Lee（2004）扩展了空间计量模型的MLE方法，放宽了误差项的独立正态同分布假设，提出了伪最大似然估计方法（Quasi Maximum Limited estimator，QMLE）。虽然ML估计量具有非常良好的统计学特性，且在有限样本条件下，ML估计量在所有的渐进正态估计量中是最有效的。然而在实际运算过程中， ML估计量的获取存在着非常大的困难，它需要计算出空间形式的Jacobian特征向量（Anselin,1988b）。在小样本情况下，Ord