清华大学计量经济期末试题及参考答案Econometrics THU.docVIP

清华大学经济管理学院计量经济学期末试题及答案 （2小时，开卷，满分100分） ⒈（共40分，每小题4分）建立中国居民消费函数模型 t 1978,1979,…,2001 其中表示居民消费总额，表示居民收入总额。 ⑴ 能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？ ⑵ 人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？ ⑶ 如果用矩阵方程表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数； ⑷ 如果所有古典假设都满足，分别从最小二乘原理和矩方法出发，推导出关于参数估计量的正规方程组； ⑸ 如果与存在共线性，证明：当去掉变量以消除共线性时，的估计结果将发生变化； ⑹ 如果模型中为随机解释变量且与相关，证明：如果用OLS估计该消费函数模型，其参数估计量是有偏的； ⑺ 如果模型中为随机解释变量且与相关，选择政府消费为的工具变量（满足工具变量的所有条件），写出关于参数估计量的正规方程组； ⑻ 如果经检验表明模型存在一阶序列相关，而需要采用广义差分法估计模型，指出在常用的软件中是如何实现的？ ⑼ 在不受到限制的情况下，的值域为，写出的对数似然函数； ⑽ 试分析，以t 1978,1979,…,2001数据为样本观测值，能否说“样本是从母体中随机抽取的”？那么采用OLS估计模型