金融风险管理自学容及作业.docVIP

《金融风险管理》自学内容及作业 教材版本：《金融风险管理》 复旦大学出版社 作者：卢文莹 自学时间：2009年7月---2009年10月 授课教师： 章 次 基本要求 学习内容 重点、难点 作 业 1.1 1.理解融风险 2.了解风险的起源 3.WTO后对中国在金融风险管理方面有哪些要求 金融风险管理理论与实践的发展演变过程 重点:金融风险的类型 难点:金融机构对金融风险的管制措施 1.2 了解金融风险管理模式发生的巨大变化 20世纪80年代以来金融风险管理模式发生的重大变化 重点:独立的风险管理部门出现的原因 难点:现代金融机构的全面风险管理理念 20世纪80年代以来金融风险管理模式发生的重大变化有哪些？ 1.3 1.了解金融业风险的特征 2.理解什么是金融风险的模糊性 中国金融业风险的特征 重点:主权信用的含义 难点:现有产权制度改革对市场经济发展的意义 1.4 1.了解研究金融危机处理机制的意义 2.理解汇率机制对金融稳定性的影响 今后的风险防范任务 重点:中国金融市场的前景 难点:亚洲金融危机的影响 2.1 1.了解高风险是证券行业的特性 2．理解人才、资金和金融产品是证券公司的三大特性 证券公司风险管理的理念和原则 重点:什么是风险意识 难点:风险模型的建立 什么是风险意识？ 2.2 1．掌握券商的层次 2.理解资本充足率的概念 券商风险识别:来源、类型和特征 重点: 资本风险的定义 难点:流动性的实际意义 2.3 1．了解风险价值的定义 2．理解受险价值法的定义和特点 券商风险测量方法和分类 重点: VAR风险法计算 难点:金融产品或投资组合的头寸价值的相对变动与潜在价格 2.4 1．了解证券公司风险管理和控制的意义 2．理解证券公司的风险管理和控制系统的的构成 券商风险管理的国际惯例及其对国内券商的启示 重点: 证券监管当局对风险管理和控制过程的监督 难点:风险管理及控制系统的要素 风险管理及控制系统的要素？ 2.5 1．掌握Merrill Lynch 的风险管理系统 2．了解什么是风险管理体系 国际上大型证券公司风险管理的实践 重点: 组织构架及其特点 难点:风险管理的体系构成 3.1 1．了解中国银行业重组革新前景与风险管理改进 2．理解中国在加入WTO之后的风险管理环境的变化 银行业经营管理新发展与风险管理创新 重点: 资产业务、贷款业务对金融战略的影响 难点:中国银行业风险管理创新的方法 中国银行业风险管理创新的方法有哪些？ 3.2 1．理解CRO与风险管理之间的关系 2．了解个人信用风险评分模型 3．掌握开行的二维风险评估矩阵示意图 银行业信用风险管理的创新 重点: 信用风险管理方法 难点:信用风险限额管理 3.3 1．理解利率市场化与利率风险的管理创新的关系 2．了解利率风险的类型及在中国的表现 银行业利率风险的管理创新 重点: 基本点风险的计算 难点:如何看收益曲线风险 如何看收益曲线风险？ 3.4 1．了解操作性风险的界定方法 2．理解BCBS操作性风险的管理原则 银行业操作性风险的管理创新 重点: 操作性风险的管理程序 难点:操作性风险的管理工具 4.1 1．理解保险业风险管理的特征 2．了解保险业风险存在的必然性 保险业风险管理 重点: 保险业风险的特点 难点:保险业风险存在的隐蔽性 保险业风险的特点？ 4.2 1．了解保险业企业的分类 保险业风险的种类 重点: 难点: 保险业风险的种类 4.3 1．了解我国保险业的发扎现状 2．理解我国保险业中存在的问题 我国保险业的现状分析 重点: 难点: 我国保险业中存在的问题 我国保险业中存在的问题？ 4.4 1．掌握我国保险业经营风险的类型 2．理解我国保险业投资风险的类型 我国保险业风险现状分析 重点: 难点:我国监管风险面临的主要问题 4.5 1．了解强化风险意识的重要性 2．理解防范经营风险的措施 我国保险业风险防范的对策 重点: 防范经营风险的措施 难点: 风险意识的重要性 防范经营风险的措施？ 5.1 1．了解投资基金风险的定义 2．理解风险管理流程 基金投资的风险和风险 重点: 投资基金风险的定义 难点: 风险管理流程 5.2 1．了解证券投资基金的法律法规沿革 证券投资基金投资风险管理的法规政策 重点: 难点: 证券投资基金的法律法规沿革 证券投资基金的法律法规沿革？ 5.3 1．了解绩效评价方法 2．理解风险和风险调整后的收益评价 投资绩效与风险评价方法的综合比较 重点:风险的基金业绩效评价的三个综合指标 难点:风险评价应注意的三个问题 5.4 1．了解一般的投资和风险管理流程 证券投资基金的风险管理技术 重点: 难点: 投资和风险管理流程 投