定量预测与定性预测模型组合预测模型的应用概览.ppt

统计预测与决策 12统计 柯欣童 冯春山,吴家春,蒋馥. 定性预测与定量预测的综合运用研究[J]. 东华大学学报(自然科学版),2004,03:114-117. 文章思路： 定性预测与定量预测综合运用的三种方法： 定量修正定性 定量包含定性 定性修正定量 通过具体的实例说明他们的应用，比较这3种方法最适用的情形 案例讲解： 以石油价格的预测为例 定量修正定性：首先根据2001年的石油价格预测2002年1月石油的价格为16元 建立回归模型y=3.15+0.86F 定量修正 预测最终结果为16.91 定性修正定量： 建立模型（自适应预期模型），定量预测的结果为21.95 定性预测修正：要修改 修改理由:911事件造成石油价格波动 调整幅度：预计石油价格继续走低，因 此下调2元 定量包含定性：定性预测和定量预测的权重分配按简单 分配的原则，都为0.5.定性预测结果与定量预测结果加权平均即可。 近代史上第一个定性与定量预测结合的范例[J]. 未来与发展,1982,04:40-42. 海王星的发现 定性预测—关于未知行星存在的假说： 梯丢斯数字序列之谜，推测可能存在位置天体 定量预测—准确地引导了望远镜的目标追踪： 从所获摄动的大小反求施力者，已知天体的质量 轨道要素而确定其位置和大小 最终：1864年9 月2 3 日 晚 , 当柏林天文台的伽勒 将望远镜瞄准了预言的天区时 , 发现了海王星。  组合预测法应用案例： [1]杨广喜. 经济预测中组合预测法的应用──关于单项预测模型的选取问题[J]. 统计与预测,1998,06:18-21. [2]林安东. 基于误差绝对值之加权和最小的组合预测模型及其应用[J]. 上海海运学院学报,2000,03:95-101. 经济预测中组合预测法的应用──关于单项预测模型的选取问题 文章重点：如何从众多的已知预测模型选取最能发挥组合预测法特点的若干单项预测模型的问题 一、 选取单项预测模型的适宜性问题 采用组合预测法有效提高预测精度的关键是确定合适的单项预测模型的权重。 根据权重确定时的假设条件不同 ,构造出不同的组合预测模型。 yt= ∑ wiyit 将各单项预测模型进行非线性组合构造出非线性组合预测模型。广义加权对数平均组合预测模型: yt= exp [∑ wi ( lnyit) P ]1 / P 二、 选取单项预测模型的多样性问题 一般说来 , 如果方法是彼此分离的 , 或说模型间是独立的 ,则它们将各自 包含一些有用 的独立信息 ,对它们进行组合将产生较好的结果  经济预测中组合预测法的应用──关于单项预测模型的选取问题 三、 单项预测模型复杂程度及资料收集难易 程度的适度性问题 在其他单项预测模型不降低预测精度的情况下 , 仅一种或少数几种采用 简单、 资料较易取得而精度降低不多的模型 , 却会收到事半功倍的效果。 四、 单项预测模型数的最优选择问题 最优组合预测方法预测误差平方和是否减少完全取决于新信息向量 α , 当新增加的第 n+ 1种方法所包含的信息已包含在其他种方法之中时 , 新增加的方法未能对减少组合预测方法的预测误差平方和作贡献 , 其提供的信息实际上是没有用的。 从这个角度来讲 , 我们可以找到最优的 n值  基于误差绝对值之加权和最小的组合预测模型及其应用 基于误差绝对值之加权和最小的组合预测模型 , 并应用 灰色预测法和三次指 数平滑预测法两种单项预测法建立上海港集装箱吞吐量的组合预测模型 , 并运用 此模型对 2000 ～ 2001 年上海港集装箱 吞吐量进行了预测 。 误差绝对值之加权和为 :S = ∑N at ｜et｜ = ∑N at ｜w 1 e1 t + w 2 e2t + …+ w memt ｜其中 : at 为折扣系数 ; et 为 t 时刻组合预测模型预测值的误差值 。求出 使 S 取得最小值的非负权重最优组合预测权重向量 W , 就是求解模型 基于误差绝对值之加权和最小的组合预测模型及其应用 对 2000 ～ 2001 年上海港集装箱 吞吐量进行了预测 首先用三次指数平滑预测法和灰色预测法这两种单项预测法，令 e1 t为三次指数平滑预测法 t 时刻预测值的误差 , e2t为灰色预测法 t 时刻预测值的误差 e1 1 = - 6. 9 e1 2 = - 23. 2 e21 = 5. 7 e22 =