5计量经济学 验五.docVIP

宁波大学商学院 实验报告 实验课程名称： 计量经济学实验教程 学 院： 商学院 专 业： 国际经济与贸易 指导教师： 报告人姓名： 学号： 班 级： 12国贸2+2 学 期： 2012年第一个学期 商学院商科实验教学中心制 实验 成绩 实验五 序列相关性 实验项目名称 序列相关性 一、实验目的与要求： 掌握自相关性的检验与处理方法 二、实验设备及软件： 计算机、EViews6 三、实验方法 检验序列相关性的方法: 图示法; 回归检验法; D-W检验法; 拉格朗日检验 广义最小二乘法: 变换原模型为不存在序列相关性的新模型,再采用普通最小二乘法估计 广义差分法: 是一类克服序列相关性的有效方法,被广泛地采用。它是将原模型变换为满足普通最小二乘法的差分模型,再进行普通最小二乘估计 四、实验内容 利用表5-1资料，试建立我国城乡居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。 表5-1 我国城乡居民储蓄存款与GDP统计资料（1978年＝100） 年份 存款余额Y GDP指数X 年份 存款余额Y GDP指数X 1978 210.60 100.0 1989 5146.90 271.3 1979 281.00 107.6 1990 7034.20 281.7 1980 399.50 116.0 1991 9107.00 307.6 1981 523.70 122.1 1992 11545.40 351.4 1982 675.40 133.1 1993 14762.39 398.8 1983 892.50 147.6 1994 21518.80 449.3 1984 1214.70 170.0 1995 29662.25 496.5 1985 1622.60 192.9 1996 38520.84 544.1 1986 2237.60 210.0 1997 46279.80 592.0 1987 3073.30 234.0 1998 53407.47 638.2 1988 3801.50 260.7 五、实验过程、步骤 1、打开eviews，建立1978到1998年的数据，object--new object—选择group，复制数据并命名w为Y、X、 2、点击view—scatter得： 相关图表明，Y与X二者的曲线相关关系较为明显。现将函数初步设定为线性、双对数、对数、指数、二次多项式等不同形式，进而加以比较分析。 3、在命令栏输入LS Y C X -6.706 13.862 ＝0.9100 F＝192.145 S.E＝5030.809 4、同理可以： ⑵双对数模型： 分别输入：GENR LNY LOG Y GENR LNX LOG X LS LNY C LNX -31.604 64.189 ＝0.9954 F＝4120.223 S.E＝0.1221 ⑶对数模型： LS Y C LNX -6.501 7.200 ＝0.7318 F＝51.8455 S.E＝8685.043 ⑷指数模型： LS LNY C X 23.716 14.939 ＝0.9215 F＝223.166 S.E＝0.5049 ⑸二次多项式模型： GENR X2 X^2 LS Y C X X2 3.747 -8.235 25.886 ＝0.9976 F＝3814.274 S.E＝835.979 综上，初步选定双对数模型和二次多项式模型。下面仅做双对数模型分析. 5、双对数模型 取显著性水平＝0.05时，查表得＝1.22，＝1.42， 双对数模型0 DW 0.7062 ，所以存在（正）自相关。 6、偏相关系数检验 点击View/Residual Test/Correlogram-Q-statistics，并输入滞后期为10，则会得到残差与的各期相关系数和偏相关系数 可以看出双对数模型的第1期、第2期偏相关系数的直方块超过了虚线部分，存在着一阶和二阶自相关。二次多项式模型仅存在二阶自相关。 7、BG检验（LM） 在方程窗口中点击View/Residual Test/Series Correlation LM Test，并选择滞后期为2 左图中， 11.31531，临界概率P 0.0034，因此辅助回归模型是显著的，即存在自相关性。又因为，的回归系数均显著地不为0，说明双对数模型存在一阶和二阶自相关性。 8、自相关性的调整：加入AR项 ⒈对双对数模型进行调整；在LS命令中加上AR 1 和AR 2 ，使用迭代估计法估计模型。输入命令： LS LNY C LNX AR 1 AR