多重共线性 第二节.pptVIP

参考教材： 庞浩.2010.计量经济学.第二版.北京：科学出版社 第四章 多重共线性 第一节 违背基本假定的一般描述 第二节 什么是多重共线性 第三节 多重共线性产生的后果 第四节 多重共线性的检验 第五节 多重共线性的补救措施 第七节 案例分析 第二节 什么是多重共线性 一、多重共线性的定义 1、完全多重共线性的定义。 （1）按照变量之间线性相关的解释： 对于变量1, ，如果存在不全为零的数 使得 成立，则称 变量之间存在完全的多重共线性。 第二节 什么是多重共线性 一、多重共线性的定义 （2）用矩阵表示： 在矩阵表示的线性回归模型 Y=X?+U中，其中， 解释变量的数据矩阵X为 当Rank(X)k或 时， 表明至少有一个列向量可以用其余的列向量表示，说明 存在完全共线性。 一、多重共线性的定义 （3）用简单相关系数表示： ，解释变量间完全共线性。此时模型参数将无法确定。 如消费与收入有关，消费Y为被解释变量，如果用劳动收入X1和财产