计量经济学习题解答9..docVIP

第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法 练习题 请描述平稳时间序列的条件。 单整变量的单位根检验为什么从DF检验发展到ADF检验？ 3、设其中是相互独立的正态分布N(0, )随机变量，是实数。试证：{}为平稳过程。 用图形及法检验1978-2002年居民消费总额时间序列的平稳性，数据如下： 年份 居民消费总额 年份 居民消费总额 年份 居民消费总额 1978 1759.1 1987 5961.2 1995 26944.5 1979 2005.4 1988 7633.1 1996 32152.3 1980 2317.1 1989 8523.5 1997 34854.6 1981 2604.1 1990 9113.2 1998 36921.1 1982 2867.9 1991 10315.9 1999 39334.4 1983 3182.5 1992 12459.8 2000 42895.6 1984 3674.5 1993 15682.4 2001 45898.1 1985 4589 1994 20809.8 2002 48534.5 1986 5175 利用4中数据，用ADF法对居民消费总额时间序列进行平稳性检验。 利用4中数据，对居民消费总额时间序列进行单整性分析。 根据6中的结论，对居民消费总额的差分平稳时间序列进行模型识别。 用Yule W